PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KROP с IGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KROP с IGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) are both Technology Equities funds - KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index while IGV tracks the S&P North American Expanded Technology Software Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KROP returned 0.72%/yr vs 14.61%/yr for IGV. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. KROP charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for IGV.

Доходность

Сравнение доходности KROP и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KROP показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -5.33%.

KROP

1 день
0.22%
1 месяц
-0.70%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.86%
1 год
12.86%
3 года*
0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

IGV

1 день
-0.14%
1 месяц
13.36%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-7.31%
1 год
-4.52%
3 года*
14.61%
5 лет*
6.77%
10 лет*
16.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KROP и IGV

2026 (YTD)20252024202320222021
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.59%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-18.75%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-5.33%5.56%23.41%58.56%-35.65%1.27%

Correlation

The correlation between KROP and IGV is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.41

The correlation between KROP and IGV shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KROP и IGV

Секторы
KROP
IGV

Промышленность

39.7%
0.2%

Сырьевые материалы

32.1%

-

Потребительский защитный сектор

26.3%

-

Здравоохранение

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%
0.3%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

89.2%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

KROP
39.7%
IGV
0.2%

Сырьевые материалы

KROP
32.1%
IGV

-

Потребительский защитный сектор

KROP
26.3%
IGV

-

Здравоохранение

KROP
0.3%
IGV

-

Потребительский циклический сектор

KROP
0.3%
IGV
0.3%

Коммуникационные услуги

KROP

-

IGV
8.6%

Энергетика

KROP

-

IGV

-

Финансовые услуги

KROP

-

IGV
1.8%

Недвижимость

KROP

-

IGV

-

Технологии

KROP

-

IGV
89.2%

Коммунальные услуги

KROP

-

IGV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X AgTech & Food Innovation ETF

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO

Доходность на риск

KROP vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KROP c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KROPIGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
-0.16

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
-0.04

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.99

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.12

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

-0.26

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KROP vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KROP на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KROP и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KROPIGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

-0.16

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.37

-0.93

Просадки

Сравнение просадок KROP и IGV

Максимальная просадка KROP за все время составила -61.96%, примерно равная максимальной просадке IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и IGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KROPIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-63.45%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-36.61%

+25.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.70%

-36.61%

+7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.93%

-15.05%

-33.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.50%

-14.45%

-30.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

17.25%

-12.26%

Волатильность

Сравнение волатильности KROP и IGV

Текущая волатильность для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) составляет 4.69%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что KROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KROPIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

11.62%

-6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

24.36%

-12.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

27.59%

-11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

27.84%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

26.34%

-4.07%

Сравнение комиссий KROP и IGV

KROP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KROP и IGV

Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.34%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KROP and IGV have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (11.62%) compared to KROP (4.69%). In terms of maximum drawdown, KROP dropped -61.96% vs IGV's -63.45%.

On 3-year performance, IGV leads with 14.61% vs 0.72% for KROP. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IGV has performed better with a 14.61% return vs 0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for KROP.

KROP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.00% for IGV.

KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index, while IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for KROP and 0.39% for IGV.

KROP currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KROP и IGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор