PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KROP с IGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KROP с IGV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) are both Technology Equities funds - KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index while IGV tracks the S&P North American Expanded Technology Software Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KROP returned -0.14%/yr vs 8.28%/yr for IGV. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. KROP charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for IGV.

Доходность

Сравнение доходности KROP и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KROP показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -19.79%.

KROP

1 день
1.84%
1 месяц
0.81%
С начала года
14.73%
6 месяцев
14.16%
1 год
11.58%
3 года*
-0.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

IGV

1 день
-1.64%
1 месяц
-9.86%
С начала года
-19.79%
6 месяцев
-21.67%
1 год
-21.34%
3 года*
8.28%
5 лет*
1.76%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KROP и IGV

2026 (YTD)20252024202320222021
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		14.73%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-19.99%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-19.79%5.56%23.41%58.56%-35.65%0.55%

Correlation

The correlation between KROP and IGV is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.40

Over the past year, the correlation between KROP and IGV has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KROP и IGV

Секторы
KROP
IGV

Промышленность

40.4%
0.1%

Сырьевые материалы

32.0%

-

Потребительский защитный сектор

27.1%

-

Здравоохранение

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%
0.3%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

89.1%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

KROP
40.4%
IGV
0.1%

Сырьевые материалы

KROP
32.0%
IGV

-

Потребительский защитный сектор

KROP
27.1%
IGV

-

Здравоохранение

KROP
0.3%
IGV

-

Потребительский циклический сектор

KROP
0.3%
IGV
0.3%

Коммуникационные услуги

KROP

-

IGV
8.6%

Энергетика

KROP

-

IGV

-

Финансовые услуги

KROP

-

IGV
1.9%

Недвижимость

KROP

-

IGV

-

Технологии

KROP

-

IGV
89.1%

Коммунальные услуги

KROP

-

IGV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X AgTech & Food Innovation ETF

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO

Доходность на риск

KROP vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KROP c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KROPIGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
-0.76

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
-0.96

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.89

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

-0.58

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.21

-1.18

+3.39

KROP vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KROP на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KROP и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KROP и IGV

Максимальная просадка KROP за все время составила -62.08%, примерно равная максимальной просадке IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и IGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KROPIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-63.45%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-36.61%

+25.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.70%

-36.61%

+7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.90%

-28.03%

-21.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.72%

-14.46%

-30.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

18.11%

-12.85%

Волатильность

Сравнение волатильности KROP и IGV

Текущая волатильность для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) составляет 5.01%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что KROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KROPIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

12.64%

-7.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

24.84%

-12.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

28.27%

-12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

27.98%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

26.37%

-4.13%

Сравнение комиссий KROP и IGV

KROP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KROP и IGV

Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности IGV в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.02%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.38%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KROP and IGV have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (12.64%) compared to KROP (5.01%). In terms of maximum drawdown, KROP dropped -62.08% vs IGV's -63.45%.

On 3-year performance, IGV leads with 8.28% vs -0.14% for KROP. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IGV has performed better with a 8.28% return vs -0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for KROP.

KROP has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.02% for IGV.

KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index, while IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for KROP and 0.39% for IGV.

KROP currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KROP и IGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор