PortfoliosLab logo
Сравнение KROP с SCHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KROP и SCHB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности KROP и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.09%
26.62%
KROP
SCHB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KROP:

-0.23

SCHB:

0.52

Коэф-т Сортино

KROP:

-0.19

SCHB:

0.85

Коэф-т Омега

KROP:

0.98

SCHB:

1.12

Коэф-т Кальмара

KROP:

-0.08

SCHB:

0.52

Коэф-т Мартина

KROP:

-0.52

SCHB:

2.12

Индекс Язвы

KROP:

9.33%

SCHB:

4.75%

Дневная вол-ть

KROP:

21.04%

SCHB:

19.44%

Макс. просадка

KROP:

-61.97%

SCHB:

-35.27%

Текущая просадка

KROP:

-57.62%

SCHB:

-11.07%

Доходность по периодам

С начала года, KROP показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -6.95%.


KROP

С начала года

4.45%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-1.38%

1 год

-4.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHB

С начала года

-6.95%

1 месяц

-5.16%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.78%

5 лет

15.48%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KROP и SCHB

KROP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.


График комиссии KROP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KROP: 0.50%
График комиссии SCHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHB: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KROP и SCHB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KROP
Ранг риск-скорректированной доходности KROP, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KROP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

SCHB
Ранг риск-скорректированной доходности SCHB, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KROP c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KROP, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KROP: -0.23
SCHB: 0.52
Коэффициент Сортино KROP, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KROP: -0.19
SCHB: 0.85
Коэффициент Омега KROP, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KROP: 0.98
SCHB: 1.12
Коэффициент Кальмара KROP, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KROP: -0.08
SCHB: 0.52
Коэффициент Мартина KROP, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KROP: -0.52
SCHB: 2.12

Показатель коэффициента Шарпа KROP на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KROP и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.52
KROP
SCHB

Дивиденды

Сравнение дивидендов KROP и SCHB

Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SCHB в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF
1.81%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.35%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.13%1.65%1.86%2.00%1.72%

Просадки

Сравнение просадок KROP и SCHB

Максимальная просадка KROP за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.62%
-11.07%
KROP
SCHB

Волатильность

Сравнение волатильности KROP и SCHB

Текущая волатильность для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) составляет 12.21%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 14.01%. Это указывает на то, что KROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.21%
14.01%
KROP
SCHB