Сравнение KRMN с SCHD
KRMN (Karman Holdings Inc.) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past year, KRMN returned -7.13% vs 23.21% for SCHD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRMN и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRMN показывает доходность -38.72%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.62%.
KRMN
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -30.05%
- С начала года
- -38.72%
- 6 месяцев
- -44.51%
- 1 год
- -7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 16.62%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам KRMN и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KRMN Karman Holdings Inc. | -38.72% | 143.90% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 16.62% | 3.10% |
Correlation
The correlation between KRMN and SCHD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRMN vs. SCHD — Ранг доходности на риск
KRMN
SCHD
Сравнение KRMN c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karman Holdings Inc. (KRMN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRMN | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.37 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 5.05 | -5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 12.16 | -12.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRMN и SCHD
Максимальная просадка KRMN за все время составила -61.11%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMN и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRMN | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.11% | -33.37% | -27.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.11% | -4.61% | -56.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.11% | -3.38% | -57.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -3.31% | -11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.04% | 1.92% | +23.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRMN и SCHD
Karman Holdings Inc. (KRMN) имеет более высокую волатильность в 25.06% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что KRMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRMN | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.06% | 3.13% | +21.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.25% | 7.80% | +50.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.53% | 11.12% | +59.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.76% | 14.36% | +54.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.76% | 16.71% | +52.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRMN и SCHD
KRMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRMN Karman Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.33% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
KRMN and SCHD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRMN has higher volatility (25.06%) compared to SCHD (3.13%). In terms of maximum drawdown, KRMN dropped -61.11% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRMN и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор