Сравнение KRMN с MRCY
KRMN (Karman Holdings Inc.) and MRCY (Mercury Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, KRMN returned -7.13% vs 110.17% for MRCY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KRMN и MRCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRMN показывает доходность -38.72%, что значительно ниже, чем у MRCY с доходностью 43.82%.
KRMN
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -30.05%
- С начала года
- -38.72%
- 6 месяцев
- -44.51%
- 1 год
- -7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRCY
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 43.82%
- 6 месяцев
- 40.56%
- 1 год
- 110.17%
- 3 года*
- 44.40%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 15.83%
Сравнение доходности по годам KRMN и MRCY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KRMN Karman Holdings Inc. | -38.72% | 143.90% |
MRCY Mercury Systems, Inc. | 43.82% | 59.51% |
Correlation
The correlation between KRMN and MRCY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between KRMN and MRCY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
KRMN:
$5.94B
MRCY:
$6.24B
KRMN:
$0.23
MRCY:
-$0.24
KRMN:
11.36
MRCY:
6.43
KRMN:
11.64
MRCY:
4.22
KRMN:
$522.59M
MRCY:
$966.95M
KRMN:
$183.01M
MRCY:
$277.35M
KRMN:
$108.54M
MRCY:
-$12.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRMN vs. MRCY — Ранг доходности на риск
KRMN
MRCY
Сравнение KRMN c MRCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karman Holdings Inc. (KRMN) и Mercury Systems, Inc. (MRCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRMN | MRCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.36 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.44 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 8.56 | -8.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRMN и MRCY
Максимальная просадка KRMN за все время составила -61.11%, что меньше максимальной просадки MRCY в -95.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMN и MRCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRMN | MRCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.11% | -95.95% | +34.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.11% | -32.19% | -28.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -62.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.11% | -12.72% | -48.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -53.69% | +38.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.04% | 12.91% | +12.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRMN и MRCY
Karman Holdings Inc. (KRMN) имеет более высокую волатильность в 25.06% по сравнению с Mercury Systems, Inc. (MRCY) с волатильностью 20.29%. Это указывает на то, что KRMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRMN | MRCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.06% | 20.29% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.25% | 44.86% | +13.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.53% | 57.27% | +13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.76% | 46.30% | +22.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.76% | 44.12% | +24.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRMN и MRCY
Ни KRMN, ни MRCY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRMN и MRCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karman Holdings Inc. и Mercury Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRMN и MRCY
KRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.87M при выручке в 151.21M, что соответствует валовой рентабельности в 42.2%.
MRCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 69.05M при выручке в 235.76M, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
KRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.45M при выручке в 151.21M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
MRCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.23M при выручке в 235.76M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
KRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.79M при выручке в 151.21M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
MRCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.86M при выручке в 235.76M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
Часто задаваемые вопросы
KRMN and MRCY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRMN has higher volatility (25.06%) compared to MRCY (20.29%). In terms of maximum drawdown, KRMN dropped -61.11% vs MRCY's -95.95%.
MRCY currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRMN и MRCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор