PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KREF с PFLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KREF с PFLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) and PFLT (PennantPark Floating Rate Capital Ltd.) are both stocks. KREF operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while PFLT operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, KREF returned -11.60%/yr vs 1.67%/yr for PFLT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KREF и PFLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KREF показывает доходность -14.22%, что значительно ниже, чем у PFLT с доходностью -7.87%.

KREF

1 день
-0.59%
1 месяц
4.96%
С начала года
-14.22%
6 месяцев
-14.32%
1 год
-14.64%
3 года*
-6.64%
5 лет*
-11.60%
10 лет*
—

PFLT

1 день
-3.48%
1 месяц
-11.26%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-8.24%
1 год
-9.99%
3 года*
2.12%
5 лет*
1.67%
10 лет*
6.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KREF и PFLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc.		-14.22%-9.25%-15.80%9.15%-25.89%27.86%-2.82%16.15%4.26%-5.19%
PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.		-7.87%-4.17%0.62%23.05%-5.53%32.64%-1.41%15.52%-8.29%4.85%

Correlation

The correlation between KREF and PFLT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2017 г.

0.43

Фундаментальные показатели

EPS

KREF:

-$1.58

PFLT:

$1.69

Коэффициент P/S

KREF:

1.22

PFLT:

2.45

Общая выручка (12 мес.)

KREF:

$366.11M

PFLT:

$229.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

KREF:

$298.61M

PFLT:

$45.40M

EBITDA (12 мес.)

KREF:

$197.55M

PFLT:

$38.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KKR Real Estate Finance Trust Inc.

PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

Часто сравнивают с KREF:
KREF с BXMTKREF с AGNCKREF с OKREF с VGTKREF с SPGKREF с VOOKREF с VNQ
Часто сравнивают с PFLT:
PFLT с PNNTPFLT с BIZDPFLT с PDIPFLT с OPFLT с SPYPFLT с SJTPFLT с SCHD

Доходность на риск

KREF vs. PFLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KREF
Ранг доходности на риск KREF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KREF: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KREF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KREF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KREF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KREF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PFLT
Ранг доходности на риск PFLT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KREF c PFLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KREFPFLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-0.51

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
-0.58

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.93

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.46

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

-0.88

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KREF vs. PFLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KREF на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFLT равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KREF и PFLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KREFPFLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

-0.51

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.08

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.25

-0.34

Просадки

Сравнение просадок KREF и PFLT

Максимальная просадка KREF за все время составила -57.33%, что меньше максимальной просадки PFLT в -69.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и PFLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KREFPFLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-69.77%

+12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.53%

-21.90%

-12.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.87%

-22.96%

-21.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.33%

-29.64%

-27.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.67%

-17.83%

-32.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.51%

-8.07%

-11.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.45%

11.33%

+6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности KREF и PFLT

KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KREFPFLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

5.73%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

16.05%

+8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

19.85%

+9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.88%

21.11%

+8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.64%

28.91%

+1.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KREF и PFLT

Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что меньше доходности PFLT в 15.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc.		14.77%12.17%9.90%13.00%12.32%9.53%9.60%8.42%8.83%4.95%0.00%0.00%
PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.		15.28%13.27%11.25%9.98%10.38%8.93%10.83%9.24%9.59%8.31%8.08%10.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KREF и PFLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и PennantPark Floating Rate Capital Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
26.19M
110.28M
(KREF) Общая выручка
(PFLT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KREF and PFLT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KREF has higher volatility (7.76%) compared to PFLT (5.73%). In terms of maximum drawdown, KREF dropped -57.33% vs PFLT's -69.77%.

PFLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KREF и PFLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор