PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KREF с PFLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KREF с PFLT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KREF или PFLT.

Корреляция

Корреляция между KREF и PFLT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KREF и PFLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.57%
64.60%
KREF
PFLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KREF:

-0.08

PFLT:

-0.09

Коэф-т Сортино

KREF:

0.13

PFLT:

0.02

Коэф-т Омега

KREF:

1.02

PFLT:

1.00

Коэф-т Кальмара

KREF:

-0.05

PFLT:

-0.09

Коэф-т Мартина

KREF:

-0.24

PFLT:

-0.32

Индекс Язвы

KREF:

10.45%

PFLT:

5.43%

Дневная вол-ть

KREF:

32.11%

PFLT:

20.24%

Макс. просадка

KREF:

-55.29%

PFLT:

-69.77%

Текущая просадка

KREF:

-42.98%

PFLT:

-10.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KREF:

$606.19M

PFLT:

$892.75M

EPS

KREF:

$0.17

PFLT:

$1.37

Коэффициент P/E

KREF:

52.24

PFLT:

7.41

Коэффициент PEG

KREF:

5.13

PFLT:

0.27

Коэффициент P/S

KREF:

6.22

PFLT:

4.14

Коэффициент P/B

KREF:

0.46

PFLT:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

KREF:

$256.45M

PFLT:

$110.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

KREF:

$239.97M

PFLT:

$134.04M

EBITDA (12 мес.)

KREF:

$234.58M

PFLT:

$33.31M

Доходность по периодам

С начала года, KREF показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у PFLT с доходностью -3.48%.

KREF

С начала года

-10.02%

1 месяц

-16.93%

6 месяцев

-20.30%

1 год

1.60%

5 лет

-0.12%

10 лет

N/A

PFLT

С начала года

-3.48%

1 месяц

-9.05%

6 месяцев

-6.29%

1 год

-1.32%

5 лет

20.85%

10 лет

6.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KREF и PFLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KREF
Ранг риск-скорректированной доходности KREF, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KREF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KREF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KREF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KREF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KREF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
PFLT
Ранг риск-скорректированной доходности PFLT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFLT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KREF c PFLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KREF, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KREF: -0.08
PFLT: -0.09
Коэффициент Сортино KREF, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KREF: 0.13
PFLT: 0.02
Коэффициент Омега KREF, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KREF: 1.02
PFLT: 1.00
Коэффициент Кальмара KREF, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KREF: -0.05
PFLT: -0.09
Коэффициент Мартина KREF, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KREF: -0.24
PFLT: -0.32

Показатель коэффициента Шарпа KREF на текущий момент составляет -0.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFLT равному -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KREF и PFLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
-0.09
KREF
PFLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов KREF и PFLT

Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что меньше доходности PFLT в 12.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc.		11.26%9.90%13.00%12.32%9.53%9.60%8.42%8.83%4.95%0.00%0.00%0.00%
PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.		12.12%11.25%9.98%10.38%8.93%10.83%9.36%9.85%8.31%8.08%10.04%7.87%

Просадки

Сравнение просадок KREF и PFLT

Максимальная просадка KREF за все время составила -55.29%, что меньше максимальной просадки PFLT в -69.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и PFLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.98%
-10.16%
KREF
PFLT

Волатильность

Сравнение волатильности KREF и PFLT

KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) имеют волатильность 15.25% и 15.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.25%
15.56%
KREF
PFLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KREF и PFLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и PennantPark Floating Rate Capital Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию