Сравнение KREF с PFLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KREF или PFLT.
Основные характеристики
| KREF | PFLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.32% | 2.83% |
| Дох-ть за 1 год | 15.26% | 18.30% |
| Дох-ть за 3 года | -8.65% | 4.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.49% | 10.61% |
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 0.79 | 1.75 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | 1.59 |
| Коэф-т Мартина | 0.69 | 3.27 |
| Индекс Язвы | 19.57% | 5.67% |
| Дневная вол-ть | 33.38% | 13.97% |
| Макс. просадка | -55.29% | -69.77% |
| Текущая просадка | -27.24% | -4.29% |
Фундаментальные показатели
| KREF | PFLT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $827.22M | $835.53M |
| EPS | -$0.29 | $1.68 |
| PEG коэффициент | 5.13 | 0.27 |
| Общая выручка (12 мес.) | $398.97M | $120.75M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $359.40M | $93.87M |
| EBITDA (12 мес.) | $249.91M | $101.73M |
Корреляция
Корреляция между KREF и PFLT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KREF и PFLT
С начала года, KREF показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у PFLT с доходностью 2.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KREF c PFLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KREF и PFLT
Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что меньше доходности PFLT в 10.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 9.92% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 10.81% | 9.98% | 10.38% | 8.93% | 10.83% | 9.36% | 9.85% | 8.31% | 8.08% | 10.04% | 7.87% | 7.63% |
Просадки
Сравнение просадок KREF и PFLT
Максимальная просадка KREF за все время составила -55.29%, что меньше максимальной просадки PFLT в -69.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и PFLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KREF и PFLT
KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KREF и PFLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и PennantPark Floating Rate Capital Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности