Сравнение KRE с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
KRE и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KRE и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRE и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, KRE показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции KRE уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 8.41% против 9.79% соответственно.
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KRE и XLU
KRE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
KRE vs. XLU — Ранг доходности на риск
KRE
XLU
Сравнение KRE c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRE | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.27 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.73 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.21 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 5.31 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRE | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.27 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.64 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.51 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.41 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между KRE и XLU составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRE и XLU
Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок KRE и XLU
Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| KRE | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.54% | -51.98% | -16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -9.18% | -5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -25.26% | -27.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.92% | -36.07% | -18.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -2.72% | -7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.04% | -10.26% | -11.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 3.82% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRE и XLU
SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что KRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRE | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.09% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 10.36% | +7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 15.79% | +12.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 17.18% | +12.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.96% | 19.21% | +12.75% |