PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRE с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KRE с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

KRE и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KRE и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRE и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.20%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, KRE показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции KRE уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 8.41% против 11.23% соответственно.

KRE

1 день
1.07%
1 месяц
-2.25%
С начала года
2.20%
6 месяцев
5.84%
1 год
19.68%
3 года*
17.90%
5 лет*
2.46%
10 лет*
8.41%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Regional Banking ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий KRE и XLE

KRE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

KRE vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRE c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KREXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.18

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.56

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.61

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

4.23

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRE vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRE и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KREXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.18

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.89

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.38

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.31

-0.19

Корреляция

Корреляция между KRE и XLE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRE и XLE

Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.39%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок KRE и XLE

Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

KREXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-71.26%

+2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-18.79%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

-26.04%

-26.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.92%

-66.81%

+11.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-5.74%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.04%

-18.05%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

7.15%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности KRE и XLE

Текущая волатильность для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) составляет 5.39%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что KRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KREXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.45%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

14.46%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.14%

25.21%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.07%

26.09%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

29.50%

+2.46%