PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRE с WAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KRE с WAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Western Alliance Bancorporation (WAL).

KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности KRE и WAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Western Alliance Bancorporation (WAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRE и WAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.20%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%
WAL
Western Alliance Bancorporation		-13.51%2.55%29.67%14.12%-43.68%81.72%7.77%45.90%-30.25%16.24%

Доходность по периодам

С начала года, KRE показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у WAL с доходностью -13.51%. За последние 10 лет акции KRE уступали акциям WAL по среднегодовой доходности: 8.41% против 9.38% соответственно.

KRE

1 день
1.07%
1 месяц
-2.25%
С начала года
2.20%
6 месяцев
5.84%
1 год
19.68%
3 года*
17.90%
5 лет*
2.46%
10 лет*
8.41%

WAL

1 день
2.16%
1 месяц
-11.12%
С начала года
-13.51%
6 месяцев
-15.01%
1 год
-2.55%
3 года*
29.84%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Regional Banking ETF

Western Alliance Bancorporation

Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO
Часто сравнивают с WAL:
WAL с ZIONWAL с QQQWAL с HBANWAL с SFNCWAL с CFGWAL с CVSWAL с VOO

Доходность на риск

KRE vs. WAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
WAL
Ранг доходности на риск WAL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRE c WAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Western Alliance Bancorporation (WAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KREWALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

-0.06

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.22

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.03

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

-0.13

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

-0.35

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRE vs. WAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRE на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа WAL равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRE и WAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KREWALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

-0.06

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.05

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.18

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.11

+0.02

Корреляция

Корреляция между KRE и WAL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRE и WAL

Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности WAL в 2.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.39%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%
WAL
Western Alliance Bancorporation		2.21%1.86%1.78%2.20%2.38%1.11%1.67%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KRE и WAL

Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что меньше максимальной просадки WAL в -92.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и WAL.

Загрузка...

Показатели просадок

KREWALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-92.14%

+23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-30.26%

+15.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

-84.79%

+32.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.92%

-84.79%

+29.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-35.00%

+24.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.04%

-38.58%

+16.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

11.41%

-5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности KRE и WAL

Текущая волатильность для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) составляет 5.39%, в то время как у Western Alliance Bancorporation (WAL) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что KRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KREWALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

12.80%

-7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

30.77%

-12.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.14%

44.13%

-15.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.07%

60.40%

-30.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

52.25%

-20.29%