PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRE с WAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRE с WAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) is Financials Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry Index, while WAL (Western Alliance Bancorporation) is a stock. Over the past 10 years, KRE returned 7.80%/yr vs 9.17%/yr for WAL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности KRE и WAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Western Alliance Bancorporation (WAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRE показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у WAL с доходностью -6.57%. За последние 10 лет акции KRE уступали акциям WAL по среднегодовой доходности: 7.80% против 9.17% соответственно.

KRE

1 день
-2.39%
1 месяц
-1.61%
С начала года
5.35%
6 месяцев
6.27%
1 год
21.36%
3 года*
20.63%
5 лет*
1.92%
10 лет*
7.80%

WAL

1 день
-3.05%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-6.57%
6 месяцев
-7.49%
1 год
8.33%
3 года*
29.77%
5 лет*
-3.29%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRE и WAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		5.35%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%
WAL
Western Alliance Bancorporation		-6.57%2.55%29.67%14.12%-43.68%81.72%7.77%45.90%-30.25%16.24%

Correlation

The correlation between KRE and WAL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.79

The correlation between KRE and WAL has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Regional Banking ETF

Western Alliance Bancorporation

Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO
Часто сравнивают с WAL:
WAL с QQQWAL с ZIONWAL с HBANWAL с CFGWAL с SFNCWAL с CVSWAL с BRK-B

Доходность на риск

KRE vs. WAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
WAL
Ранг доходности на риск WAL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRE c WAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Western Alliance Bancorporation (WAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KREWALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.22

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
0.54

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.07

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

0.28

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

0.66

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRE vs. WAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRE на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа WAL равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRE и WAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KREWALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.22

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.05

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.18

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.11

+0.02

Просадки

Сравнение просадок KRE и WAL

Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что меньше максимальной просадки WAL в -92.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и WAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KREWALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-92.14%

+23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-30.26%

+15.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

-35.98%

+7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

-84.79%

+32.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.92%

-84.79%

+29.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-29.78%

+22.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-38.51%

+16.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

12.73%

-6.98%

Волатильность

Сравнение волатильности KRE и WAL

Текущая волатильность для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) составляет 6.14%, в то время как у Western Alliance Bancorporation (WAL) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что KRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KREWALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

10.54%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

26.82%

-10.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

37.52%

-14.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.98%

60.28%

-30.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.92%

52.30%

-20.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRE и WAL

Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности WAL в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.32%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%
WAL
Western Alliance Bancorporation		2.11%1.86%1.78%2.20%2.38%1.11%1.67%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KRE and WAL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAL has higher volatility (10.54%) compared to KRE (6.14%). In terms of maximum drawdown, KRE dropped -68.54% vs WAL's -92.14%.

KRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRE и WAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор