Сравнение WAL с SFNC
WAL (Western Alliance Bancorporation) and SFNC (Simmons First National Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, WAL returned 9.17%/yr vs 1.93%/yr for SFNC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WAL и SFNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAL показывает доходность -6.57%, что значительно ниже, чем у SFNC с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции WAL превзошли акции SFNC по среднегодовой доходности: 9.17% против 1.93% соответственно.
WAL
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -6.57%
- 6 месяцев
- -7.49%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 29.77%
- 5 лет*
- -3.29%
- 10 лет*
- 9.17%
SFNC
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 13.23%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- -3.99%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение доходности по годам WAL и SFNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAL Western Alliance Bancorporation | -6.57% | 2.55% | 29.67% | 14.12% | -43.68% | 81.72% | 7.77% | 45.90% | -30.25% | 16.24% |
SFNC Simmons First National Corporation | 11.83% | -11.27% | 16.70% | -3.96% | -24.62% | 40.32% | -16.10% | 13.90% | -13.77% | -6.44% |
Correlation
The correlation between WAL and SFNC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2005 г. | 0.62 |
The correlation between WAL and SFNC shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.77 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WAL:
$11.59
SFNC:
-$3.51
WAL:
1.21
SFNC:
3.78
WAL:
$5.28B
SFNC:
$568.83M
WAL:
$2.51B
SFNC:
-$152.21M
WAL:
$1.03B
SFNC:
-$492.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAL vs. SFNC — Ранг доходности на риск
WAL
SFNC
Сравнение WAL c SFNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Alliance Bancorporation (WAL) и Simmons First National Corporation (SFNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAL | SFNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.89 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | 2.03 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAL | SFNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.59 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.13 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.06 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.24 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок WAL и SFNC
Максимальная просадка WAL за все время составила -92.14%, что больше максимальной просадки SFNC в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAL и SFNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAL | SFNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.14% | -63.88% | -28.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.26% | -17.58% | -12.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.98% | -30.55% | -5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.79% | -53.40% | -31.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.79% | -54.17% | -30.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -23.25% | -6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.51% | -18.69% | -19.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.73% | 7.66% | +5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAL и SFNC
Western Alliance Bancorporation (WAL) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Simmons First National Corporation (SFNC) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что WAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAL | SFNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 6.26% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.82% | 19.93% | +6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.52% | 26.69% | +10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.28% | 31.04% | +29.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.30% | 34.04% | +18.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAL и SFNC
Дивидендная доходность WAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности SFNC в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFNC Simmons First National Corporation | 4.09% | 4.51% | 3.79% | 4.03% | 3.52% | 2.43% | 3.15% | 2.39% | 2.49% | 1.75% | 1.54% | 1.79% |
WAL Western Alliance Bancorporation | 2.11% | 1.86% | 1.78% | 2.20% | 2.38% | 1.11% | 1.67% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WAL и SFNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Alliance Bancorporation и Simmons First National Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WAL и SFNC
WAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Alliance Bancorporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SFNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simmons First National Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 301.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Alliance Bancorporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SFNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simmons First National Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 301.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Alliance Bancorporation сообщила о чистой прибыли в 182.10M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
SFNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simmons First National Corporation сообщила о чистой прибыли в 68.54M при выручке в 301.81M, что соответствует чистой рентабельности 22.7%.
Часто задаваемые вопросы
WAL and SFNC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAL has higher volatility (10.54%) compared to SFNC (6.26%). In terms of maximum drawdown, WAL dropped -92.14% vs SFNC's -63.88%.
SFNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAL и SFNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор