Сравнение WAL с CVS
WAL (Western Alliance Bancorporation) and CVS (CVS Health Corporation) are both stocks. WAL operates in Banks - Regional (Financial Services), while CVS operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, WAL returned 9.17%/yr vs 2.58%/yr for CVS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WAL и CVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAL показывает доходность -6.57%, что значительно ниже, чем у CVS с доходностью 17.10%. За последние 10 лет акции WAL превзошли акции CVS по среднегодовой доходности: 9.17% против 2.58% соответственно.
WAL
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -6.57%
- 6 месяцев
- -7.49%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 29.77%
- 5 лет*
- -3.29%
- 10 лет*
- 9.17%
CVS
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 17.10%
- 6 месяцев
- 23.91%
- 1 год
- 48.94%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение доходности по годам WAL и CVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAL Western Alliance Bancorporation | -6.57% | 2.55% | 29.67% | 14.12% | -43.68% | 81.72% | 7.77% | 45.90% | -30.25% | 16.24% |
CVS CVS Health Corporation | 17.10% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -7.04% | -5.75% |
Correlation
The correlation between WAL and CVS is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2005 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between WAL and CVS has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WAL:
$11.59
CVS:
$2.30
WAL:
6.71
CVS:
39.69
WAL:
1.21
CVS:
0.29
WAL:
$5.28B
CVS:
$407.91B
WAL:
$2.51B
CVS:
$56.59B
WAL:
$1.03B
CVS:
$9.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAL vs. CVS — Ранг доходности на риск
WAL
CVS
Сравнение WAL c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Alliance Bancorporation (WAL) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAL | CVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.31 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.99 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | 7.71 | -7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAL | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.60 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.15 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.09 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.33 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок WAL и CVS
Максимальная просадка WAL за все время составила -92.14%, что больше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAL и CVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAL | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.14% | -64.07% | -28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.26% | -16.44% | -13.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.98% | -43.98% | +8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.79% | -56.79% | -28.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.79% | -56.79% | -28.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -6.87% | -22.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.51% | -19.56% | -18.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.73% | 6.37% | +6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAL и CVS
Western Alliance Bancorporation (WAL) и CVS Health Corporation (CVS) имеют волатильность 10.54% и 11.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAL | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 11.02% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.82% | 26.04% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.52% | 30.79% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.28% | 29.91% | +30.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.30% | 29.28% | +23.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAL и CVS
Дивидендная доходность WAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности CVS в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 2.91% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
WAL Western Alliance Bancorporation | 2.11% | 1.86% | 1.78% | 2.20% | 2.38% | 1.11% | 1.67% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WAL и CVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Alliance Bancorporation и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WAL и CVS
WAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Alliance Bancorporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 100.43B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.
WAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Alliance Bancorporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.68B при выручке в 100.43B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
WAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Alliance Bancorporation сообщила о чистой прибыли в 182.10M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
CVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.94B при выручке в 100.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
Часто задаваемые вопросы
WAL and CVS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVS has higher volatility (11.02%) compared to WAL (10.54%). In terms of maximum drawdown, WAL dropped -92.14% vs CVS's -64.07%.
CVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAL и CVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор