PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAL с CVS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WAL с CVS

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Alliance Bancorporation (WAL) и CVS Health Corporation (CVS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAL или CVS.

Корреляция

Корреляция между WAL и CVS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности WAL и CVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Alliance Bancorporation (WAL) и CVS Health Corporation (CVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
297.58%
162.40%
WAL
CVS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAL:

1.16

CVS:

-0.77

Коэф-т Сортино

WAL:

1.83

CVS:

-0.92

Коэф-т Омега

WAL:

1.23

CVS:

0.87

Коэф-т Кальмара

WAL:

0.90

CVS:

-0.51

Коэф-т Мартина

WAL:

4.50

CVS:

-1.21

Индекс Язвы

WAL:

10.50%

CVS:

23.75%

Дневная вол-ть

WAL:

40.71%

CVS:

37.27%

Макс. просадка

WAL:

-92.14%

CVS:

-64.07%

Текущая просадка

WAL:

-21.29%

CVS:

-48.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WAL:

$9.88B

CVS:

$66.22B

EPS

WAL:

$6.67

CVS:

$3.94

Цена/прибыль

WAL:

13.45

CVS:

13.36

PEG коэффициент

WAL:

1.84

CVS:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

WAL:

$3.04B

CVS:

$275.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

WAL:

$3.68B

CVS:

$38.50B

EBITDA (12 мес.)

WAL:

$814.40M

CVS:

$9.67B

Доходность по периодам

С начала года, WAL показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у CVS с доходностью 17.22%. За последние 10 лет акции WAL превзошли акции CVS по среднегодовой доходности: 14.99% против -3.64% соответственно.

WAL

С начала года

7.41%

1 месяц

7.15%

6 месяцев

18.01%

1 год

47.08%

5 лет

11.51%

10 лет

14.99%

CVS

С начала года

17.22%

1 месяц

20.19%

6 месяцев

-9.67%

1 год

-25.80%

5 лет

-4.25%

10 лет

-3.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAL и CVS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAL
Ранг риск-скорректированной доходности WAL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
CVS
Ранг риск-скорректированной доходности CVS, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAL c CVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Alliance Bancorporation (WAL) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WAL, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.16-0.77
Коэффициент Сортино WAL, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.83-0.92
Коэффициент Омега WAL, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.230.87
Коэффициент Кальмара WAL, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.90-0.51
Коэффициент Мартина WAL, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.004.50-1.21
WAL
CVS

Показатель коэффициента Шарпа WAL на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа CVS равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAL и CVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.16
-0.77
WAL
CVS

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAL и CVS

Дивидендная доходность WAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности CVS в 3.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAL
Western Alliance Bancorporation		1.66%1.78%2.20%2.38%1.11%1.67%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVS
CVS Health Corporation		3.79%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%1.14%

Просадки

Сравнение просадок WAL и CVS

Максимальная просадка WAL за все время составила -92.14%, что больше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAL и CVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-21.29%
-48.06%
WAL
CVS

Волатильность

Сравнение волатильности WAL и CVS

Текущая волатильность для Western Alliance Bancorporation (WAL) составляет 11.43%, в то время как у CVS Health Corporation (CVS) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что WAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
11.43%
12.15%
WAL
CVS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WAL и CVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Alliance Bancorporation и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab