PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAL с ZION
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WAL и ZION составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение WAL с ZION

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Alliance Bancorporation (WAL) и Zions Bancorporation, National Association (ZION).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAL или ZION.

Доходность

Сравнение доходности WAL и ZION

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Alliance Bancorporation (WAL) и Zions Bancorporation, National Association (ZION). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAL:

0.36

ZION:

0.34

Коэф-т Сортино

WAL:

0.71

ZION:

0.63

Коэф-т Омега

WAL:

1.09

ZION:

1.08

Коэф-т Кальмара

WAL:

0.25

ZION:

0.23

Коэф-т Мартина

WAL:

0.95

ZION:

0.71

Индекс Язвы

WAL:

13.14%

ZION:

13.17%

Дневная вол-ть

WAL:

45.79%

ZION:

39.04%

Макс. просадка

WAL:

-92.14%

ZION:

-92.20%

Текущая просадка

WAL:

-36.74%

ZION:

-28.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WAL:

$7.89B

ZION:

$6.87B

EPS

WAL:

$7.28

ZION:

$5.12

Коэффициент P/E

WAL:

9.82

ZION:

9.10

Коэффициент PEG

WAL:

1.84

ZION:

2.99

Коэффициент P/S

WAL:

2.59

ZION:

2.21

Коэффициент P/B

WAL:

1.19

ZION:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

WAL:

$3.21B

ZION:

$4.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

WAL:

$4.14B

ZION:

$3.10B

EBITDA (12 мес.)

WAL:

$785.20M

ZION:

$1.17B

Доходность по периодам

С начала года, WAL показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у ZION с доходностью -12.71%. За последние 10 лет акции WAL превзошли акции ZION по среднегодовой доходности: 9.95% против 7.65% соответственно.

WAL

С начала года

-13.68%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

-24.61%

1 год

15.57%

3 года

0.52%

5 лет

19.36%

10 лет

9.95%

ZION

С начала года

-12.71%

1 месяц

4.79%

6 месяцев

-23.29%

1 год

11.70%

3 года

-0.76%

5 лет

12.88%

10 лет

7.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Alliance Bancorporation

Zions Bancorporation, National Association

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAL и ZION

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAL
Ранг риск-скорректированной доходности WAL, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
ZION
Ранг риск-скорректированной доходности ZION, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZION, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZION, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZION, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZION, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZION, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAL c ZION - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Alliance Bancorporation (WAL) и Zions Bancorporation, National Association (ZION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAL на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZION равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAL и ZION, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAL и ZION

Дивидендная доходность WAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности ZION в 3.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAL
Western Alliance Bancorporation		2.11%1.78%2.20%2.38%1.11%1.67%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZION
Zions Bancorporation, National Association		3.65%3.06%3.74%3.21%2.28%3.13%2.47%2.55%0.87%0.65%0.81%0.56%

Просадки

Сравнение просадок WAL и ZION

Максимальная просадка WAL за все время составила -92.14%, примерно равная максимальной просадке ZION в -92.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAL и ZION.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WAL и ZION

Western Alliance Bancorporation (WAL) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Zions Bancorporation, National Association (ZION) с волатильностью 9.36%. Это указывает на то, что WAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WAL и ZION

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Alliance Bancorporation и Zions Bancorporation, National Association. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
778.00M
1.20B
(WAL) Общая выручка
(ZION) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WAL и ZION

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Western Alliance Bancorporation и Zions Bancorporation, National Association.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
64.8%
(WAL) Валовая рентабельность
(ZION) Валовая рентабельность
WAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Western Alliance Bancorporation сообщила о валовой прибыли в 778.00M при выручке в 778.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ZION - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zions Bancorporation, National Association сообщила о валовой прибыли в 777.00M при выручке в 1.20B, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.

WAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Western Alliance Bancorporation сообщила об операционной прибыли в 229.40M при выручке в 778.00M, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.

ZION - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zions Bancorporation, National Association сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 1.20B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

WAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Western Alliance Bancorporation сообщила о чистой прибыли в 199.10M при выручке в 778.00M, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.

ZION - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zions Bancorporation, National Association сообщила о чистой прибыли в 170.00M при выручке в 1.20B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.