PortfoliosLab logo
Сравнение WAL с ZION
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WAL и ZION составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности WAL и ZION

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Alliance Bancorporation (WAL) и Zions Bancorporation, National Association (ZION). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
231.41%
-8.41%
WAL
ZION

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAL:

0.43

ZION:

0.22

Коэф-т Сортино

WAL:

0.98

ZION:

0.65

Коэф-т Омега

WAL:

1.13

ZION:

1.08

Коэф-т Кальмара

WAL:

0.44

ZION:

0.25

Коэф-т Мартина

WAL:

1.76

ZION:

0.77

Индекс Язвы

WAL:

12.58%

ZION:

12.67%

Дневная вол-ть

WAL:

45.05%

ZION:

38.46%

Макс. просадка

WAL:

-92.14%

ZION:

-92.20%

Текущая просадка

WAL:

-34.39%

ZION:

-29.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WAL:

$7.95B

ZION:

$6.86B

EPS

WAL:

$7.28

ZION:

$5.12

Коэффициент P/E

WAL:

9.89

ZION:

9.08

Коэффициент PEG

WAL:

1.84

ZION:

2.86

Коэффициент P/S

WAL:

2.64

ZION:

2.14

Коэффициент P/B

WAL:

1.22

ZION:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

WAL:

$3.21B

ZION:

$4.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

WAL:

$4.14B

ZION:

$3.60B

EBITDA (12 мес.)

WAL:

$785.20M

ZION:

$544.00M

Доходность по периодам

С начала года, WAL показывает доходность -10.47%, что значительно выше, чем у ZION с доходностью -13.60%. За последние 10 лет акции WAL превзошли акции ZION по среднегодовой доходности: 10.25% против 7.61% соответственно.


WAL

С начала года

-10.47%

1 месяц

8.65%

6 месяцев

-16.43%

1 год

19.16%

5 лет

19.30%

10 лет

10.25%

ZION

С начала года

-13.60%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

-18.78%

1 год

8.57%

5 лет

12.29%

10 лет

7.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAL и ZION

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WAL
Ранг риск-скорректированной доходности WAL, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

ZION
Ранг риск-скорректированной доходности ZION, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZION, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZION, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZION, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZION, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZION, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAL c ZION - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Alliance Bancorporation (WAL) и Zions Bancorporation, National Association (ZION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа WAL на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа ZION равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAL и ZION, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.43
0.22
WAL
ZION

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAL и ZION

Дивидендная доходность WAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности ZION в 3.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAL
Western Alliance Bancorporation
2.01%1.78%2.20%2.38%1.11%1.67%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZION
Zions Bancorporation, National Association
3.61%3.06%3.74%3.21%2.28%3.13%2.47%2.55%0.87%0.65%0.81%0.56%

Просадки

Сравнение просадок WAL и ZION

Максимальная просадка WAL за все время составила -92.14%, примерно равная максимальной просадке ZION в -92.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAL и ZION. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-34.39%
-29.45%
WAL
ZION

Волатильность

Сравнение волатильности WAL и ZION

Western Alliance Bancorporation (WAL) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с Zions Bancorporation, National Association (ZION) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что WAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.03%
10.76%
WAL
ZION

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WAL и ZION

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Alliance Bancorporation и Zions Bancorporation, National Association. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
778.00M
1.20B
(WAL) Общая выручка
(ZION) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию