PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAL с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Alliance Bancorporation (WAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности WAL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Alliance Bancorporation (WAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAL и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAL
Western Alliance Bancorporation		-13.51%2.55%29.67%14.12%-43.68%81.72%7.77%45.90%-30.25%16.24%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, WAL показывает доходность -13.51%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции WAL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.38% против 14.14% соответственно.

WAL

1 день
2.16%
1 месяц
-11.12%
С начала года
-13.51%
6 месяцев
-15.01%
1 год
-2.55%
3 года*
29.84%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
9.38%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Alliance Bancorporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WAL:
WAL с ZIONWAL с QQQWAL с HBANWAL с SFNCWAL с CFGWAL с CVSWAL с KRE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

WAL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAL
Ранг доходности на риск WAL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Alliance Bancorporation (WAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WALVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

1.01

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.53

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.55

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.35

7.31

-7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAL на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WALVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.01

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.71

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.79

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.83

-0.73

Корреляция

Корреляция между WAL и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAL и VOO

Дивидендная доходность WAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAL
Western Alliance Bancorporation		2.21%1.86%1.78%2.20%2.38%1.11%1.67%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок WAL и VOO

Максимальная просадка WAL за все время составила -92.14%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAL и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

WALVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.14%

-33.99%

-58.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.26%

-11.98%

-18.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.79%

-24.52%

-60.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.79%

-33.99%

-50.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.00%

-5.55%

-29.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.58%

-3.72%

-34.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.41%

2.55%

+8.86%

Волатильность

Сравнение волатильности WAL и VOO

Western Alliance Bancorporation (WAL) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WALVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.80%

5.34%

+7.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.77%

9.47%

+21.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.13%

18.11%

+26.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.40%

16.82%

+43.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.25%

17.99%

+34.26%