Сравнение WAL с CFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Alliance Bancorporation (WAL) и Citizens Financial Group, Inc. (CFG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAL или CFG.
Основные характеристики
| WAL | CFG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 41.99% | 46.90% |
| Дох-ть за 1 год | 91.54% | 78.20% |
| Дох-ть за 3 года | -5.87% | 2.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.62% | 9.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.71% | 10.66% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.89 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.56 | 1.71 |
| Коэф-т Мартина | 9.26 | 17.06 |
| Индекс Язвы | 9.89% | 4.88% |
| Дневная вол-ть | 43.13% | 32.77% |
| Макс. просадка | -92.14% | -65.60% |
| Текущая просадка | -19.75% | -5.03% |
Фундаментальные показатели
| WAL | CFG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.24B | $20.48B |
| EPS | $6.47 | $2.55 |
| Цена/прибыль | 14.37 | 18.23 |
| PEG коэффициент | 1.84 | 0.26 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.83B | $11.37B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.77B | $11.31B |
| EBITDA (12 мес.) | $178.40M | $688.00M |
Корреляция
Корреляция между WAL и CFG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WAL и CFG
С начала года, WAL показывает доходность 41.99%, что значительно ниже, чем у CFG с доходностью 46.90%. За последние 10 лет акции WAL превзошли акции CFG по среднегодовой доходности: 14.71% против 10.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAL c CFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Alliance Bancorporation (WAL) и Citizens Financial Group, Inc. (CFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAL и CFG
Дивидендная доходность WAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности CFG в 3.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAL Western Alliance Bancorporation | 2.02% | 2.20% | 2.38% | 1.11% | 1.67% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 3.61% | 5.07% | 4.11% | 3.30% | 4.36% | 3.35% | 3.30% | 1.52% | 1.29% | 1.53% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок WAL и CFG
Максимальная просадка WAL за все время составила -92.14%, что больше максимальной просадки CFG в -65.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAL и CFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAL и CFG
Western Alliance Bancorporation (WAL) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с Citizens Financial Group, Inc. (CFG) с волатильностью 15.73%. Это указывает на то, что WAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WAL и CFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Alliance Bancorporation и Citizens Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности