Сравнение KRE с MIDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU).
KRE и MIDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KRE и MIDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRE и MIDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.43% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 5.27% | -2.75% | 20.32% | 27.79% | -49.27% | 72.89% | -18.31% | 77.38% | -39.21% | 46.86% |
Доходность по периодам
С начала года, KRE показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у MIDU с доходностью 5.27%. За последние 10 лет акции KRE уступали акциям MIDU по среднегодовой доходности: 8.44% против 9.95% соответственно.
KRE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 8.44%
MIDU
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -16.95%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KRE и MIDU
KRE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MIDU в 1.06%.
Доходность на риск
KRE vs. MIDU — Ранг доходности на риск
KRE
MIDU
Сравнение KRE c MIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRE | MIDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.44 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.79 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 2.87 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRE | MIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.44 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.02 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.16 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.32 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между KRE и MIDU составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRE и MIDU
Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности MIDU в 0.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.38% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 0.84% | 1.04% | 1.10% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.71% | 0.70% | 2.67% | 1.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KRE и MIDU
Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что меньше максимальной просадки MIDU в -86.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и MIDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| KRE | MIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.54% | -86.26% | +17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -38.35% | +23.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -64.14% | +11.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.92% | -86.26% | +31.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.84% | -26.73% | +16.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.04% | -22.54% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 10.64% | -4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRE и MIDU
Текущая волатильность для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) составляет 5.39%, в то время как у Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что KRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRE | MIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 19.30% | -13.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.95% | 35.70% | -17.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.13% | 65.21% | -37.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.06% | 59.47% | -29.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.95% | 63.54% | -31.59% |