PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRE с MIDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRE с MIDU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) and MIDU (Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - KRE is a Financials Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry Index, while MIDU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KRE returned 7.97%/yr vs 11.79%/yr for MIDU. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KRE charges 0.35%/yr vs 1.06%/yr for MIDU.

Доходность

Сравнение доходности KRE и MIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRE показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у MIDU с доходностью 39.05%. За последние 10 лет акции KRE уступали акциям MIDU по среднегодовой доходности: 7.97% против 11.79% соответственно.

KRE

1 день
3.09%
1 месяц
0.09%
С начала года
8.60%
6 месяцев
9.18%
1 год
26.69%
3 года*
22.93%
5 лет*
2.55%
10 лет*
7.97%

MIDU

1 день
1.03%
1 месяц
7.52%
С начала года
39.05%
6 месяцев
36.50%
1 год
68.28%
3 года*
28.14%
5 лет*
2.80%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRE и MIDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		8.60%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		39.05%-2.75%20.32%27.79%-49.27%72.89%-18.31%77.38%-39.21%46.86%

Correlation

The correlation between KRE and MIDU is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2009 г.

0.77

The correlation between KRE and MIDU has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KRE и MIDU

Секторы
KRE
MIDU

Финансовые услуги

100.0%
14.4%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Энергетика

-

5.5%

Здравоохранение

-

8.6%

Промышленность

-

25.0%

Недвижимость

-

7.5%

Технологии

-

15.7%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Финансовые услуги

KRE
100.0%
MIDU
14.4%

Сырьевые материалы

KRE

-

MIDU
4.8%

Коммуникационные услуги

KRE

-

MIDU
1.0%

Потребительский циклический сектор

KRE

-

MIDU
10.7%

Потребительский защитный сектор

KRE

-

MIDU
3.8%

Энергетика

KRE

-

MIDU
5.5%

Здравоохранение

KRE

-

MIDU
8.6%

Промышленность

KRE

-

MIDU
25.0%

Недвижимость

KRE

-

MIDU
7.5%

Технологии

KRE

-

MIDU
15.7%

Коммунальные услуги

KRE

-

MIDU
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Regional Banking ETF

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO
Часто сравнивают с MIDU:
MIDU с TNAMIDU с UMDDMIDU с MVVMIDU с AMAGXMIDU с SPXLMIDU с UPROMIDU с mdy

Доходность на риск

KRE vs. MIDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MIDU
Ранг доходности на риск MIDU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRE c MIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KREMIDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.48

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.09

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.66

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

8.83

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRE vs. MIDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRE на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIDU равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRE и MIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KREMIDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.48

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.05

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.19

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.35

-0.22

Просадки

Сравнение просадок KRE и MIDU

Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что меньше максимальной просадки MIDU в -86.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и MIDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KREMIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-86.26%

+17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-25.80%

+10.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

-60.41%

+32.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

-64.14%

+11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.92%

-86.26%

+31.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-3.21%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-22.43%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

7.76%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности KRE и MIDU

Текущая волатильность для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) составляет 6.76%, в то время как у Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) волатильность равна 12.47%. Это указывает на то, что KRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KREMIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

12.47%

-5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

33.69%

-17.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.51%

46.28%

-22.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.01%

59.44%

-29.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.93%

63.58%

-31.65%

Сравнение комиссий KRE и MIDU

KRE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MIDU в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRE и MIDU

Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности MIDU в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.25%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		0.64%1.04%1.10%1.43%0.11%0.00%0.06%0.71%0.70%2.67%1.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KRE and MIDU have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIDU has higher volatility (12.47%) compared to KRE (6.76%). In terms of maximum drawdown, KRE dropped -68.54% vs MIDU's -86.26%.

On 10-year performance, MIDU leads with 11.79% vs 7.97% for KRE. On fees, KRE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KRE has been the lower-risk option at 6.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MIDU has performed better with a 11.79% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KRE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.06% for MIDU.

KRE has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.64% for MIDU.

KRE is categorized as Financials Equities, while MIDU is Leveraged Equities. KRE tracks S&P Regional Banks Select Industry Index, while MIDU tracks S&P MidCap 400 Index (300%). They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for KRE and 1.06% for MIDU.

MIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRE и MIDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор