PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRE с IAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRE с IAK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) and IAK (iShares U.S. Insurance ETF) are both Financials Equities funds - KRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry Index while IAK tracks the Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KRE returned 7.80%/yr vs 11.66%/yr for IAK. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KRE charges 0.35%/yr vs 0.43%/yr for IAK.

Доходность

Сравнение доходности KRE и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRE показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью -4.56%. За последние 10 лет акции KRE уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: 7.80% против 11.66% соответственно.

KRE

1 день
-2.39%
1 месяц
-1.61%
С начала года
5.35%
6 месяцев
6.27%
1 год
21.36%
3 года*
20.63%
5 лет*
1.92%
10 лет*
7.80%

IAK

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-1.81%
1 год
-4.16%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRE и IAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		5.35%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-4.56%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%

Correlation

The correlation between KRE and IAK is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.74

Over the past year, the correlation between KRE and IAK has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KRE и IAK

Секторы
KRE
IAK

Финансовые услуги

100.0%
99.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.5%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KRE
100.0%
IAK
99.5%

Сырьевые материалы

KRE

-

IAK

-

Коммуникационные услуги

KRE

-

IAK

-

Потребительский циклический сектор

KRE

-

IAK

-

Потребительский защитный сектор

KRE

-

IAK

-

Энергетика

KRE

-

IAK

-

Здравоохранение

KRE

-

IAK
0.5%

Промышленность

KRE

-

IAK

-

Недвижимость

KRE

-

IAK

-

Технологии

KRE

-

IAK

-

Коммунальные услуги

KRE

-

IAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Regional Banking ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO
Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI

Доходность на риск

KRE vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRE c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KREIAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
-0.28

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
-0.29

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.97

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

-0.55

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

-1.14

+4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRE vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRE на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа IAK равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRE и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KREIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

-0.28

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.64

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.56

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.26

-0.13

Просадки

Сравнение просадок KRE и IAK

Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и IAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KREIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-77.38%

+8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-7.62%

-7.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

-11.58%

-16.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

-14.76%

-37.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.92%

-44.95%

-9.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-5.82%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-16.13%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

3.96%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности KRE и IAK

SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что KRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KREIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

3.82%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

9.98%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

14.77%

+8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.98%

18.07%

+11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.92%

20.89%

+11.03%

Сравнение комиссий KRE и IAK

KRE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRE и IAK

Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности IAK в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.32%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%

Часто задаваемые вопросы

KRE and IAK have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KRE has higher volatility (6.14%) compared to IAK (3.82%). In terms of maximum drawdown, KRE dropped -68.54% vs IAK's -77.38%.

On 10-year performance, IAK leads with 11.66% vs 7.80% for KRE. On fees, KRE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAK has performed better with a 11.66% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KRE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for IAK.

IAK has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 2.32% for KRE.

KRE tracks S&P Regional Banks Select Industry Index, while IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for KRE and 0.43% for IAK.

KRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRE и IAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор