Сравнение KRE с HWC
KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) is Financials Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry Index, while HWC (Hancock Whitney Corporation) is a stock. Over the past 10 years, KRE returned 7.97%/yr vs 13.00%/yr for HWC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности KRE и HWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRE показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у HWC с доходностью 9.46%. За последние 10 лет акции KRE уступали акциям HWC по среднегодовой доходности: 7.97% против 13.00% соответственно.
KRE
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 7.97%
HWC
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 24.52%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 13.00%
Сравнение доходности по годам KRE и HWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 8.60% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
HWC Hancock Whitney Corporation | 9.46% | 20.02% | 16.07% | 3.30% | -1.23% | 50.58% | -19.11% | 30.21% | -28.49% | 17.20% |
Correlation
The correlation between KRE and HWC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г. | 0.86 |
The correlation between KRE and HWC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRE vs. HWC — Ранг доходности на риск
KRE
HWC
Сравнение KRE c HWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Hancock Whitney Corporation (HWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRE | HWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.83 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 4.32 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRE | HWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.30 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.33 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.27 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок KRE и HWC
Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, примерно равная максимальной просадке HWC в -70.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и HWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRE | HWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.54% | -70.93% | +2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -17.45% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | -25.77% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -41.90% | -10.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.92% | -70.93% | +16.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -6.32% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.90% | -21.43% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 7.37% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRE и HWC
Текущая волатильность для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) составляет 6.76%, в то время как у Hancock Whitney Corporation (HWC) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что KRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRE | HWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 7.94% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 17.47% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.51% | 26.46% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.01% | 33.36% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.93% | 39.28% | -7.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRE и HWC
Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности HWC в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWC Hancock Whitney Corporation | 2.67% | 2.83% | 2.74% | 2.47% | 2.23% | 2.16% | 3.17% | 2.46% | 2.94% | 1.94% | 2.23% | 3.81% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.25% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, KRE and HWC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HWC has higher volatility (7.94%) compared to KRE (6.76%). In terms of maximum drawdown, KRE dropped -68.54% vs HWC's -70.93%.
HWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRE и HWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор