PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRE с HWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KRE с HWC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Hancock Whitney Corporation (HWC).

KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности KRE и HWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Hancock Whitney Corporation (HWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRE и HWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.20%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%
HWC
Hancock Whitney Corporation		1.44%20.02%16.07%3.30%-1.23%50.58%-19.11%30.21%-28.49%17.20%

Доходность по периодам

С начала года, KRE показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у HWC с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции KRE уступали акциям HWC по среднегодовой доходности: 8.41% против 14.04% соответственно.

KRE

1 день
1.07%
1 месяц
-2.25%
С начала года
2.20%
6 месяцев
5.84%
1 год
19.68%
3 года*
17.90%
5 лет*
2.46%
10 лет*
8.41%

HWC

1 день
0.82%
1 месяц
-3.44%
С начала года
1.44%
6 месяцев
4.16%
1 год
27.40%
3 года*
24.48%
5 лет*
11.74%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Regional Banking ETF

Hancock Whitney Corporation

Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO
Часто сравнивают с HWC:
HWC с RFHWC с XLF

Доходность на риск

KRE vs. HWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HWC
Ранг доходности на риск HWC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRE c HWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Hancock Whitney Corporation (HWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KREHWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.90

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.49

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

3.76

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRE vs. HWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRE на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWC равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRE и HWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KREHWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.90

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.35

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.36

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.26

-0.14

Корреляция

Корреляция между KRE и HWC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRE и HWC

Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности HWC в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.39%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%
HWC
Hancock Whitney Corporation		2.89%2.83%2.74%2.47%2.23%2.16%3.17%2.46%2.94%1.94%2.23%3.81%

Просадки

Сравнение просадок KRE и HWC

Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, примерно равная максимальной просадке HWC в -70.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и HWC.

Загрузка...

Показатели просадок

KREHWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-70.93%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-17.45%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

-41.90%

-10.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.92%

-70.93%

+16.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-13.19%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.04%

-21.52%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

6.91%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности KRE и HWC

SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Hancock Whitney Corporation (HWC) имеют волатильность 5.39% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KREHWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.66%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

20.26%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.14%

30.69%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.07%

33.75%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

39.34%

-7.38%