PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRE с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KRE с GSIB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).

KRE и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности KRE и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRE и GSIB

2026 (YTD)202520242023
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.20%10.21%18.58%-0.19%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		-1.46%61.67%32.86%2.35%

Доходность по периодам

С начала года, KRE показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью -1.46%.

KRE

1 день
1.07%
1 месяц
-2.25%
С начала года
2.20%
6 месяцев
5.84%
1 год
19.68%
3 года*
17.90%
5 лет*
2.46%
10 лет*
8.41%

GSIB

1 день
1.75%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
10.28%
1 год
39.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Regional Banking ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF

Сравнение комиссий KRE и GSIB

И KRE, и GSIB имеют комиссию равную 0.35%.

KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF

Доходность на риск

KRE vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRE c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KREGSIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.93

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.55

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.70

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

9.19

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRE vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRE и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KREGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.93

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

2.20

-2.08

Корреляция

Корреляция между KRE и GSIB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRE и GSIB

Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности GSIB в 1.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.39%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.93%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KRE и GSIB

Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и GSIB.

Загрузка...

Показатели просадок

KREGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-17.71%

-50.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-14.59%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-8.30%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.04%

-2.07%

-19.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

4.28%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности KRE и GSIB

Текущая волатильность для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) составляет 5.39%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что KRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KREGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

7.60%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

13.15%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.14%

20.85%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.07%

18.41%

+11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

18.41%

+13.55%