Сравнение KRE с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
KRE и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KRE и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRE и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 1.11% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -24.16% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, KRE показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
KRE
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- 8.29%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KRE и GLDM
KRE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
KRE vs. GLDM — Ранг доходности на риск
KRE
GLDM
Сравнение KRE c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRE | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.82 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.25 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.71 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 10.04 | -6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.82 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 1.25 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.09 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между KRE и GLDM составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRE и GLDM
Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.42% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KRE и GLDM
Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| KRE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.54% | -21.63% | -46.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -19.14% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -20.92% | -31.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -13.19% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -6.04% | -16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 5.16% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRE и GLDM
Текущая волатильность для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) составляет 5.28%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что KRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 11.01% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 24.07% | -6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.13% | 27.57% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 17.65% | +12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.96% | 16.77% | +15.19% |