Сравнение KRE с FNCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL).
KRE и FNCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KRE и FNCL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRE и FNCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 1.11% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | -9.17% | 14.94% | 30.44% | 14.10% | -12.28% | 34.92% | -2.19% | 31.59% | -13.44% | 19.99% |
Доходность по периодам
С начала года, KRE показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у FNCL с доходностью -9.17%. За последние 10 лет акции KRE уступали акциям FNCL по среднегодовой доходности: 8.29% против 12.25% соответственно.
KRE
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- 8.29%
FNCL
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- -7.18%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KRE и FNCL
KRE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.
Доходность на риск
KRE vs. FNCL — Ранг доходности на риск
KRE
FNCL
Сравнение KRE c FNCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRE | FNCL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.14 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.32 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.05 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.26 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 0.79 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRE | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.14 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.48 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.55 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.52 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между KRE и FNCL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRE и FNCL
Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности FNCL в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.42% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.75% | 1.45% | 1.52% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок KRE и FNCL
Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и FNCL.
Загрузка...
Показатели просадок
| KRE | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.54% | -44.38% | -24.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -14.78% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -25.68% | -27.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.92% | -44.38% | -10.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -11.94% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -6.89% | -15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 4.92% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRE и FNCL
SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что KRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRE | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 4.88% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 11.75% | +6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.13% | 20.02% | +8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 19.34% | +10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.96% | 22.35% | +9.61% |