PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRE с FDIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KRE с FDIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ).

KRE и FDIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KRE и FDIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRE и FDIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.20%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		11.40%6.32%12.76%-0.84%-7.23%36.05%-8.95%23.57%-18.31%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, KRE показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у FDIQ с доходностью 11.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KRE имеют среднегодовую доходность 8.41%, а акции FDIQ немного впереди с 8.57%.

KRE

1 день
1.07%
1 месяц
-2.25%
С начала года
2.20%
6 месяцев
5.84%
1 год
19.68%
3 года*
17.90%
5 лет*
2.46%
10 лет*
8.41%

FDIQ

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.16%
С начала года
11.40%
6 месяцев
14.64%
1 год
26.02%
3 года*
17.50%
5 лет*
5.10%
10 лет*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Regional Banking ETF

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO
Часто сравнивают с FDIQ:
FDIQ с XLFFDIQ с KBWBFDIQ с PBDCFDIQ с KBWDFDIQ с GSIBFDIQ с EUFNFDIQ с PSCF

Сравнение комиссий KRE и FDIQ

И KRE, и FDIQ имеют комиссию равную 0.35%.

KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Доходность на риск

KRE vs. FDIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FDIQ
Ранг доходности на риск FDIQ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIQ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRE c FDIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KREFDIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.95

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.41

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.79

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

5.20

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRE vs. FDIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRE на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDIQ равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRE и FDIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KREFDIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.95

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.18

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.28

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.38

-0.25

Корреляция

Корреляция между KRE и FDIQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRE и FDIQ

Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности FDIQ в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.39%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		2.52%2.66%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%

Просадки

Сравнение просадок KRE и FDIQ

Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки FDIQ в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и FDIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

KREFDIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-52.86%

-15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-14.15%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

-42.99%

-9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.92%

-52.86%

-2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-7.12%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.04%

-11.64%

-10.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

4.86%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности KRE и FDIQ

Текущая волатильность для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) составляет 5.39%, в то время как у Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что KRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KREFDIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.91%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

17.48%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.14%

27.55%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.07%

28.94%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

31.21%

+0.75%