Сравнение KRE с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
KRE и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KRE и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRE и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, KRE показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции KRE уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 8.41% против 12.28% соответственно.
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KRE и DIA
KRE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
KRE vs. DIA — Ранг доходности на риск
KRE
DIA
Сравнение KRE c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRE | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.76 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 4.26 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRE | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.76 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.61 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.70 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.47 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между KRE и DIA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRE и DIA
Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок KRE и DIA
Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| KRE | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.54% | -51.87% | -16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -10.79% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -20.76% | -31.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.92% | -36.70% | -18.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -6.94% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.04% | -7.17% | -14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 2.95% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRE и DIA
SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что KRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRE | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 4.94% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 9.24% | +8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 16.81% | +11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 14.73% | +15.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.96% | 17.50% | +14.46% |