Сравнение KRE с CFR

С начала года, KRE показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у CFR с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции KRE уступали акциям CFR по среднегодовой доходности: 8.41% против 13.05% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KRE на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFR равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRE и CFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KRE и CFR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности CFR в 2.88%

Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки CFR в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и CFR.

SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что KRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.