PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRE с CFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRE с CFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) is Financials Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry Index, while CFR (Cullen/Frost Bankers, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, KRE returned 7.80%/yr vs 10.58%/yr for CFR. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности KRE и CFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRE показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у CFR с доходностью 7.60%. За последние 10 лет акции KRE уступали акциям CFR по среднегодовой доходности: 7.80% против 10.58% соответственно.

KRE

1 день
-2.39%
1 месяц
-1.61%
С начала года
5.35%
6 месяцев
6.27%
1 год
21.36%
3 года*
20.63%
5 лет*
1.92%
10 лет*
7.80%

CFR

1 день
-0.93%
1 месяц
-2.87%
С начала года
7.60%
6 месяцев
7.32%
1 год
8.26%
3 года*
11.43%
5 лет*
5.08%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRE и CFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		5.35%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%
CFR
Cullen/Frost Bankers, Inc.		7.60%-2.76%27.86%-16.06%8.66%48.17%-7.58%14.60%-4.84%9.93%

Correlation

The correlation between KRE and CFR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.86

The correlation between KRE and CFR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Regional Banking ETF

Cullen/Frost Bankers, Inc.

Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO
Часто сравнивают с CFR:
CFR с FFEDXCFR с PBCFR с VOOCFR с MTBCFR с SPYCFR с PNCCFR с FXAIX

Доходность на риск

KRE vs. CFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CFR
Ранг доходности на риск CFR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFR: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRE c CFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRECFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.38

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
0.68

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

0.64

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

1.26

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRE vs. CFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRE на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа CFR равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRE и CFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRECFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.38

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.17

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.32

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.46

-0.33

Просадки

Сравнение просадок KRE и CFR

Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки CFR в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и CFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRECFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-56.86%

-11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-12.95%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

-27.43%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

-45.62%

-7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.92%

-56.86%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-7.38%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-11.82%

-10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

6.57%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности KRE и CFR

SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что KRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRECFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.50%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

14.59%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

21.82%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.98%

30.28%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.92%

33.30%

-1.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRE и CFR

Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности CFR в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFR
Cullen/Frost Bankers, Inc.		3.00%3.12%2.79%3.30%2.42%2.33%3.27%2.86%2.93%2.38%2.44%3.50%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.32%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%

Часто задаваемые вопросы

KRE and CFR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KRE has higher volatility (6.14%) compared to CFR (5.50%). In terms of maximum drawdown, KRE dropped -68.54% vs CFR's -56.86%.

KRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRE и CFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор