PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRE с BSVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KRE с BSVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO).

KRE и BSVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности KRE и BSVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRE и BSVO

2026 (YTD)202520242023
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.20%10.21%18.58%22.10%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		9.12%9.21%4.68%22.38%

Доходность по периодам

С начала года, KRE показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 9.12%.

KRE

1 день
1.07%
1 месяц
-2.25%
С начала года
2.20%
6 месяцев
5.84%
1 год
19.68%
3 года*
17.90%
5 лет*
2.46%
10 лет*
8.41%

BSVO

1 день
0.21%
1 месяц
-2.48%
С начала года
9.12%
6 месяцев
13.72%
1 год
32.58%
3 года*
14.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Regional Banking ETF

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO
Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с SMLVBSVO с BTDRBSVO с SPMOBSVO с XSMOBSVO с SMH

Сравнение комиссий KRE и BSVO

KRE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSVO в 0.47%.

BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF

Доходность на риск

KRE vs. BSVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRE c BSVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KREBSVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.38

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.99

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.19

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

8.02

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRE vs. BSVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа BSVO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRE и BSVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KREBSVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.38

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.68

-0.55

Корреляция

Корреляция между KRE и BSVO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRE и BSVO

Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности BSVO в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.39%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.39%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KRE и BSVO

Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и BSVO.

Загрузка...

Показатели просадок

KREBSVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-28.67%

-39.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-14.92%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-4.13%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.04%

-5.99%

-16.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

4.08%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности KRE и BSVO

SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) имеют волатильность 5.39% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KREBSVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.52%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

13.48%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.14%

23.76%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.07%

22.02%

+8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

22.02%

+9.94%