PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRE с BSVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRE с BSVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) and BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - KRE is a Financials Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry Index, while BSVO is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Bridgeway. KRE is passively managed, while BSVO is actively managed. Over the past 3 years, KRE returned 22.93%/yr vs 19.99%/yr for BSVO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. KRE charges 0.35%/yr vs 0.47%/yr for BSVO.

Доходность

Сравнение доходности KRE и BSVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRE показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 20.22%.

KRE

1 день
3.09%
1 месяц
0.09%
С начала года
8.60%
6 месяцев
9.18%
1 год
26.69%
3 года*
22.93%
5 лет*
2.55%
10 лет*
7.97%

BSVO

1 день
1.80%
1 месяц
0.51%
С начала года
20.22%
6 месяцев
19.77%
1 год
45.25%
3 года*
19.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRE и BSVO

2026 (YTD)202520242023
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		8.60%10.21%18.58%22.10%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		20.22%9.21%4.68%22.38%

Correlation

The correlation between KRE and BSVO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.84

The correlation between KRE and BSVO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KRE и BSVO

Секторы
KRE
BSVO

Финансовые услуги

100.0%
32.3%

Сырьевые материалы

-

6.0%

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Потребительский циклический сектор

-

14.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

15.8%

Здравоохранение

-

3.6%

Промышленность

-

13.8%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

4.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KRE
100.0%
BSVO
32.3%

Сырьевые материалы

KRE

-

BSVO
6.0%

Коммуникационные услуги

KRE

-

BSVO
3.9%

Потребительский циклический сектор

KRE

-

BSVO
14.3%

Потребительский защитный сектор

KRE

-

BSVO
4.8%

Энергетика

KRE

-

BSVO
15.8%

Здравоохранение

KRE

-

BSVO
3.6%

Промышленность

KRE

-

BSVO
13.8%

Недвижимость

KRE

-

BSVO
0.6%

Технологии

KRE

-

BSVO
4.9%

Коммунальные услуги

KRE

-

BSVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Regional Banking ETF

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO
Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с BTDRBSVO с SMLVBSVO с SPMOBSVO с XSMOBSVO с SMH

Доходность на риск

KRE vs. BSVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRE c BSVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KREBSVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.41

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
3.39

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

5.47

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

15.58

-10.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRE vs. BSVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRE на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа BSVO равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRE и BSVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KREBSVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.41

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.81

-0.68

Просадки

Сравнение просадок KRE и BSVO

Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и BSVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KREBSVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-28.67%

-39.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-8.31%

-6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

-28.67%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-0.09%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-5.72%

-16.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

2.91%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности KRE и BSVO

SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что KRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KREBSVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

4.83%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

12.07%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.51%

18.88%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.01%

21.73%

+8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.93%

21.73%

+10.20%

Сравнение комиссий KRE и BSVO

KRE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSVO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRE и BSVO

Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности BSVO в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.26%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.25%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%

Часто задаваемые вопросы

KRE and BSVO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KRE has higher volatility (6.76%) compared to BSVO (4.83%). In terms of maximum drawdown, KRE dropped -68.54% vs BSVO's -28.67%.

On 3-year performance, KRE leads with 22.93% vs 19.99% for BSVO. On fees, KRE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BSVO has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KRE has performed better with a 22.93% return vs 19.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KRE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for BSVO.

KRE has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.26% for BSVO.

KRE is categorized as Financials Equities, while BSVO is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: State Street and Bridgeway. Their fees differ too: 0.35% for KRE and 0.47% for BSVO.

BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRE и BSVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор