PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KRBN с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KRBN с VTV

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и Vanguard Value ETF (VTV).

KRBN и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRBN - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность IHS Markit Global Carbon Index. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRBN или VTV.

Корреляция

Корреляция между KRBN и VTV составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KRBN и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KRBN:

-0.40

VTV:

0.55

Коэф-т Сортино

KRBN:

-0.30

VTV:

0.94

Коэф-т Омега

KRBN:

0.97

VTV:

1.13

Коэф-т Кальмара

KRBN:

-0.19

VTV:

0.65

Коэф-т Мартина

KRBN:

-0.56

VTV:

2.34

Индекс Язвы

KRBN:

11.89%

VTV:

4.02%

Дневная вол-ть

KRBN:

21.52%

VTV:

15.69%

Макс. просадка

KRBN:

-36.42%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

KRBN:

-27.09%

VTV:

-3.71%

Доходность по периодам

С начала года, KRBN показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 2.84%.

KRBN

С начала года

-1.54%

1 месяц

4.00%

6 месяцев

0.15%

1 год

-8.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTV

С начала года

2.84%

1 месяц

7.26%

6 месяцев

-0.58%

1 год

8.55%

5 лет

15.84%

10 лет

10.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KRBN и VTV

KRBN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

KRBN
KraneShares Global Carbon ETF
VTV
Vanguard Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KRBN и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KRBN
Ранг риск-скорректированной доходности KRBN, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRBN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRBN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRBN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRBN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRBN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KRBN c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KRBN на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRBN и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRBN и VTV

Дивидендная доходность KRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности VTV в 2.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		7.21%7.10%7.60%22.91%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.27%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок KRBN и VTV

Максимальная просадка KRBN за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRBN и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KRBN и VTV

KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что KRBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...