PortfoliosLab logo
Сравнение KRBN с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KRBN и VTV составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности KRBN и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
95.94%
79.25%
KRBN
VTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KRBN:

-0.28

VTV:

0.49

Коэф-т Сортино

KRBN:

-0.25

VTV:

0.78

Коэф-т Омега

KRBN:

0.97

VTV:

1.11

Коэф-т Кальмара

KRBN:

-0.17

VTV:

0.52

Коэф-т Мартина

KRBN:

-0.53

VTV:

2.06

Индекс Язвы

KRBN:

11.37%

VTV:

3.67%

Дневная вол-ть

KRBN:

22.05%

VTV:

15.48%

Макс. просадка

KRBN:

-36.42%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

KRBN:

-30.04%

VTV:

-8.17%

Доходность по периодам

С начала года, KRBN показывает доходность -5.53%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью -1.92%.


KRBN

С начала года

-5.53%

1 месяц

-3.69%

6 месяцев

-7.43%

1 год

-6.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTV

С начала года

-1.92%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

-4.49%

1 год

6.77%

5 лет

14.25%

10 лет

9.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KRBN и VTV

KRBN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.


График комиссии KRBN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KRBN: 0.79%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KRBN и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KRBN
Ранг риск-скорректированной доходности KRBN, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRBN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRBN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRBN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRBN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRBN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KRBN c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KRBN, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KRBN: -0.28
VTV: 0.49
Коэффициент Сортино KRBN, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KRBN: -0.25
VTV: 0.78
Коэффициент Омега KRBN, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KRBN: 0.97
VTV: 1.11
Коэффициент Кальмара KRBN, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KRBN: -0.17
VTV: 0.52
Коэффициент Мартина KRBN, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KRBN: -0.53
VTV: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа KRBN на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRBN и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
0.49
KRBN
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRBN и VTV

Дивидендная доходность KRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности VTV в 2.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF
7.52%7.10%7.60%22.91%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF
2.38%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок KRBN и VTV

Максимальная просадка KRBN за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRBN и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.04%
-8.17%
KRBN
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности KRBN и VTV

Текущая волатильность для KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) составляет 8.07%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что KRBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.07%
11.21%
KRBN
VTV