Сравнение LCTD с EVUS
LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and EVUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF) are both exchange-traded funds - LCTD is a Alternative Energy Equities fund actively managed by BlackRock, while EVUS is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross. LCTD is actively managed, while EVUS is passively managed. Over the past 3 years, LCTD returned 16.29%/yr vs 16.22%/yr for EVUS. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LCTD charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for EVUS.
Доходность
Сравнение доходности LCTD и EVUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCTD показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у EVUS с доходностью 16.03%.
LCTD
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 5.55%
- С начала года
- 11.17%
- 1 год
- 22.74%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.36%
EVUS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.65%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 16.03%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.06M | $2.14M | $1.38M | |
| $343.52K | $391.09K | $1.78M |
Сравнение доходности по годам LCTD и EVUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 11.17% | 30.42% | 3.14% | 6.82% |
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 16.03% | 13.31% | 14.23% | 3.68% |
Correlation
The correlation between LCTD and EVUS is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.71 |
The correlation between LCTD and EVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCTD vs. EVUS — Ранг доходности на риск
LCTD
EVUS
Сравнение LCTD c EVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCTD | EVUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.40 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 3.14 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 13.31 | -6.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCTD и EVUS
Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что больше максимальной просадки EVUS в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и EVUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCTD | EVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.82% | -15.65% | -14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -7.72% | -3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.59% | -15.65% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -2.67% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.82% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCTD и EVUS
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что LCTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCTD | EVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 3.25% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 8.16% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 10.68% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 12.63% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 12.63% | +3.41% |
Сравнение комиссий LCTD и EVUS
LCTD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EVUS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCTD и EVUS
Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности EVUS в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 1.45% | 1.62% | 1.99% | 2.31% | 0.00% | 0.00% |
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 3.27% | 3.61% | 3.74% | 3.16% | 3.52% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
LCTD and EVUS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCTD has higher volatility (4.16%) compared to EVUS (3.25%). In terms of maximum drawdown, LCTD dropped -29.82% vs EVUS's -15.65%.
On 3-year performance, LCTD leads with 16.29% vs 16.22% for EVUS. On fees, EVUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EVUS has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LCTD has performed better with a 16.29% return vs 16.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for LCTD.
LCTD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 1.45% for EVUS.
LCTD is categorized as Alternative Energy Equities, while EVUS is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.20% for LCTD and 0.18% for EVUS.
EVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCTD и EVUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор