PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRBN с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRBN с ICLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRBN (KraneShares Global Carbon ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - KRBN is a Commodities fund tracking the IHS Markit Global Carbon Index, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KRBN returned 7.33%/yr vs 2.11%/yr for ICLN. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. KRBN charges 0.79%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности KRBN и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRBN показывает доходность -6.55%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 40.60%.

KRBN

1 день
-0.65%
1 месяц
2.64%
С начала года
-6.55%
6 месяцев
-2.44%
1 год
14.88%
3 года*
2.19%
5 лет*
7.33%
10 лет*
—

ICLN

1 день
0.04%
1 месяц
8.50%
С начала года
40.60%
6 месяцев
37.18%
1 год
83.66%
3 года*
9.07%
5 лет*
2.11%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRBN и ICLN

2026 (YTD)202520242023202220212020
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		-6.55%23.11%-13.56%8.01%-12.75%107.69%22.60%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		40.60%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%95.11%

Correlation

The correlation between KRBN and ICLN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.14

Сравнение распределения секторов KRBN и ICLN

Секторы
KRBN
ICLN

Финансовые услуги

59.7%

-

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

26.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

27.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

11.1%

Коммунальные услуги

-

32.8%

Финансовые услуги

KRBN
59.7%
ICLN

-

Сырьевые материалы

KRBN

-

ICLN
1.1%

Коммуникационные услуги

KRBN

-

ICLN

-

Потребительский циклический сектор

KRBN

-

ICLN
0.1%

Потребительский защитный сектор

KRBN

-

ICLN

-

Энергетика

KRBN

-

ICLN
26.4%

Здравоохранение

KRBN

-

ICLN

-

Промышленность

KRBN

-

ICLN
27.8%

Недвижимость

KRBN

-

ICLN

-

Технологии

KRBN

-

ICLN
11.1%

Коммунальные услуги

KRBN

-

ICLN
32.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Carbon ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с KRBN:
KRBN с GRNKRBN с CRBNKRBN с CNRGKRBN с MLPRKRBN с HYDRKRBN с LITKRBN с LCTD
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

KRBN vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRBN
Ранг доходности на риск KRBN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRBN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRBN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRBN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRBN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRBN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRBN c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRBNICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
3.19

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
3.86

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.48

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

7.50

-6.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

21.31

-19.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRBN vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRBN на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRBN и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRBNICLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

3.19

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.08

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.08

+0.64

Просадки

Сравнение просадок KRBN и ICLN

Максимальная просадка KRBN за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRBN и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRBNICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-87.15%

+50.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.98%

-11.22%

-13.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.34%

-43.18%

+15.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.42%

-57.16%

+20.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.82%

-37.10%

+22.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.14%

-66.61%

+50.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

3.94%

+5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности KRBN и ICLN

Текущая волатильность для KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) составляет 5.10%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что KRBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRBNICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

9.30%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

20.20%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

26.34%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.10%

27.20%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.62%

27.20%

+1.42%

Сравнение комиссий KRBN и ICLN

KRBN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRBN и ICLN

Дивидендная доходность KRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности ICLN в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.16%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		2.04%1.90%7.10%7.60%22.91%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KRBN and ICLN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (9.30%) compared to KRBN (5.10%). In terms of maximum drawdown, KRBN dropped -36.42% vs ICLN's -87.15%.

On 5-year performance, KRBN leads with 7.33% vs 2.11% for ICLN. On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, KRBN has been the lower-risk option at 5.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KRBN has performed better with a 7.33% return vs 2.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for KRBN.

KRBN has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.16% for ICLN.

KRBN is categorized as Commodities, while ICLN is Alternative Energy Equities. KRBN tracks IHS Markit Global Carbon Index, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.79% for KRBN and 0.39% for ICLN.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRBN и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор