Сравнение KRBN с BNDD
KRBN (KraneShares Global Carbon Strategy ETF) and BNDD (Quadratic Deflation ETF) are both exchange-traded funds - KRBN is a Commodities fund tracking the S&P Global Carbon Credit Index, while BNDD is a Government Bonds fund actively managed by KraneShares. KRBN is passively managed, while BNDD is actively managed. Over the past 3 years, KRBN returned 0.95%/yr vs -3.59%/yr for BNDD. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. KRBN charges 0.90%/yr vs 1.02%/yr for BNDD.
Доходность
Сравнение доходности KRBN и BNDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRBN показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 2.81%.
KRBN
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 2.50%
- С начала года
- -3.98%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.46%
BNDD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.19%
- 6 месяцев
- 2.63%
- С начала года
- 2.81%
- 1 год
- 0.23%
- 3 года*
- -3.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $728.37K | $4.32M | $3.17M | |
| $1.68M | $1.03M | $710.96K |
Сравнение доходности по годам KRBN и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | -3.98% | 23.11% | -13.56% | 8.01% | -12.75% | 28.27% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 2.81% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.63% |
Correlation
The correlation between KRBN and BNDD is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRBN vs. BNDD — Ранг доходности на риск
KRBN
BNDD
Сравнение KRBN c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Carbon Strategy ETF (KRBN) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRBN | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.01 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.04 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 0.08 | +1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRBN и BNDD
Максимальная просадка KRBN за все время составила -36.42%, что больше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRBN и BNDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRBN | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.42% | -30.87% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.98% | -6.09% | -18.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -17.70% | -8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -27.56% | +15.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -19.56% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 2.92% | +7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRBN и BNDD
KraneShares Global Carbon Strategy ETF (KRBN) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Quadratic Deflation ETF (BNDD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что KRBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRBN | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 2.66% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.05% | 6.90% | +9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 10.21% | +9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 13.25% | +14.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.41% | 13.25% | +15.16% |
Сравнение комиссий KRBN и BNDD
KRBN берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BNDD в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRBN и BNDD
Дивидендная доходность KRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности BNDD в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.68% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 1.98% | 1.90% | 7.10% | 7.60% | 22.91% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
KRBN and BNDD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRBN has higher volatility (6.35%) compared to BNDD (2.66%). In terms of maximum drawdown, KRBN dropped -36.42% vs BNDD's -30.87%.
On 3-year performance, KRBN leads with 0.95% vs -3.59% for BNDD. On fees, KRBN is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BNDD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KRBN has performed better with a 0.95% return vs -3.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KRBN is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.
BNDD has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.98% for KRBN.
KRBN is categorized as Commodities, while BNDD is Government Bonds. Their fees differ too: 0.90% for KRBN and 1.02% for BNDD.
KRBN currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRBN и BNDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор