PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KR с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KR с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KR (The Kroger Co.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, KR returned 7.82%/yr vs 15.04%/yr for VTI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KR и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kroger Co. (KR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KR показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.82% против 15.04% соответственно.

KR

1 день
1.65%
1 месяц
-6.50%
С начала года
0.64%
6 месяцев
-0.41%
1 год
-4.22%
3 года*
12.94%
5 лет*
12.39%
10 лет*
7.82%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KR и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KR
The Kroger Co.		0.64%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between KR and VTI is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г.

0.33

The correlation between KR and VTI shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kroger Co.

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с VOOKR с ACIKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MGV
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

KR vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KR
Ранг доходности на риск KR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KR c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.38

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
3.24

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.43

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

3.24

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

14.94

-15.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KR vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KR на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KR и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

2.38

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.74

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.82

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.51

-0.15

Просадки

Сравнение просадок KR и VTI

Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.81%

-55.45%

-11.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.44%

-8.92%

-10.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-19.30%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-25.36%

-5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.25%

-35.00%

-11.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.24%

-0.26%

-16.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.45%

-8.03%

-14.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

1.93%

+7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности KR и VTI

The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

2.90%

+6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.57%

9.13%

+11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

12.17%

+15.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.84%

17.40%

+9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.93%

18.30%

+10.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KR и VTI

Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KR
The Kroger Co.		2.25%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

KR and VTI have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KR has higher volatility (8.90%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KR и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор