PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KR с SID
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KR с SID

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kroger Co. (KR) и Companhia Siderúrgica Nacional (SID).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KR или SID.

Корреляция

Корреляция между KR и SID составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KR и SID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kroger Co. (KR) и Companhia Siderúrgica Nacional (SID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KR:

1.24

SID:

-0.68

Коэф-т Сортино

KR:

1.83

SID:

-0.84

Коэф-т Омега

KR:

1.21

SID:

0.91

Коэф-т Кальмара

KR:

1.92

SID:

-0.40

Коэф-т Мартина

KR:

7.45

SID:

-1.18

Индекс Язвы

KR:

3.65%

SID:

28.76%

Дневная вол-ть

KR:

23.72%

SID:

50.51%

Макс. просадка

KR:

-74.33%

SID:

-95.27%

Текущая просадка

KR:

-5.20%

SID:

-81.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KR:

$44.68B

SID:

$2.21B

EPS

KR:

$3.67

SID:

-$0.38

Коэффициент PEG

KR:

1.64

SID:

-2.14

Коэффициент P/S

KR:

0.30

SID:

0.05

Коэффициент P/B

KR:

5.39

SID:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

KR:

$101.85B

SID:

$44.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

KR:

$23.26B

SID:

$12.92B

EBITDA (12 мес.)

KR:

$5.17B

SID:

$6.23B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KR показывает доходность 13.69%, а SID немного ниже – 13.19%. За последние 10 лет акции KR превзошли акции SID по среднегодовой доходности: 10.57% против 2.45% соответственно.

KR

С начала года

13.69%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

19.83%

1 год

29.19%

5 лет

23.05%

10 лет

10.57%

SID

С начала года

13.19%

1 месяц

10.88%

6 месяцев

-11.02%

1 год

-34.17%

5 лет

13.74%

10 лет

2.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KR и SID

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KR
Ранг риск-скорректированной доходности KR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
SID
Ранг риск-скорректированной доходности SID, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SID, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SID, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SID, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SID, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SID, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KR c SID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Companhia Siderúrgica Nacional (SID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KR на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа SID равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KR и SID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KR и SID

Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности SID в 14.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KR
The Kroger Co.		1.86%2.00%2.41%17.47%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%1.06%
SID
Companhia Siderúrgica Nacional		14.11%15.97%12.62%14.31%8.36%0.03%6.90%7.43%0.00%0.00%14.65%5.96%

Просадки

Сравнение просадок KR и SID

Максимальная просадка KR за все время составила -74.33%, что меньше максимальной просадки SID в -95.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и SID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KR и SID

Текущая волатильность для The Kroger Co. (KR) составляет 7.87%, в то время как у Companhia Siderúrgica Nacional (SID) волатильность равна 12.91%. Это указывает на то, что KR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KR и SID

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Companhia Siderúrgica Nacional. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
34.31B
10.91B
(KR) Общая выручка
(SID) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KR и SID

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Kroger Co. и Companhia Siderúrgica Nacional.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
23.1%
23.2%
(KR) Валовая рентабельность
(SID) Валовая рентабельность
KR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.92B при выручке в 34.31B, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.

SID - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила о валовой прибыли в 2.53B при выручке в 10.91B, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.

KR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 912.00M при выручке в 34.31B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.

SID - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила об операционной прибыли в 809.20M при выручке в 10.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

KR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 634.00M при выручке в 34.31B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

SID - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила о чистой прибыли в -731.58M при выручке в 10.91B, что соответствует чистой рентабельности -6.7%.