PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KR с SID
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KR с SID

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kroger Co. (KR) и Companhia Siderúrgica Nacional (SID).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KR или SID.

Корреляция

Корреляция между KR и SID составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KR и SID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kroger Co. (KR) и Companhia Siderúrgica Nacional (SID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,314.86%
5,580.27%
KR
SID

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KR:

1.21

SID:

-0.72

Коэф-т Сортино

KR:

1.95

SID:

-0.95

Коэф-т Омега

KR:

1.22

SID:

0.90

Коэф-т Кальмара

KR:

1.98

SID:

-0.42

Коэф-т Мартина

KR:

6.51

SID:

-1.27

Индекс Язвы

KR:

4.31%

SID:

28.30%

Дневная вол-ть

KR:

23.06%

SID:

49.98%

Макс. просадка

KR:

-74.33%

SID:

-95.27%

Текущая просадка

KR:

-2.23%

SID:

-80.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KR:

$48.23B

SID:

$2.12B

EPS

KR:

$3.62

SID:

-$0.34

Коэффициент PEG

KR:

1.74

SID:

-2.14

Коэффициент P/S

KR:

0.33

SID:

0.05

Коэффициент P/B

KR:

5.74

SID:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

KR:

$147.12B

SID:

$33.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

KR:

$32.43B

SID:

$10.39B

EBITDA (12 мес.)

KR:

$7.74B

SID:

$6.23B

Доходность по периодам

С начала года, KR показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у SID с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции KR превзошли акции SID по среднегодовой доходности: 11.39% против 1.41% соответственно.

KR

С начала года

17.25%

1 месяц

10.90%

6 месяцев

27.17%

1 год

29.86%

5 лет

23.61%

10 лет

11.39%

SID

С начала года

15.97%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

-15.84%

1 год

-33.77%

5 лет

16.34%

10 лет

1.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KR и SID

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KR
Ранг риск-скорректированной доходности KR, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
SID
Ранг риск-скорректированной доходности SID, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SID, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SID, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SID, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SID, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SID, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KR c SID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Companhia Siderúrgica Nacional (SID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KR: 1.21
SID: -0.72
Коэффициент Сортино KR, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KR: 1.95
SID: -0.95
Коэффициент Омега KR, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KR: 1.22
SID: 0.90
Коэффициент Кальмара KR, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KR: 1.98
SID: -0.42
Коэффициент Мартина KR, с текущим значением в 6.51, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
KR: 6.51
SID: -1.27

Показатель коэффициента Шарпа KR на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа SID равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KR и SID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
-0.72
KR
SID

Дивиденды

Сравнение дивидендов KR и SID

Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности SID в 13.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KR
The Kroger Co.		1.75%2.00%2.41%17.47%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%1.06%
SID
Companhia Siderúrgica Nacional		13.89%16.11%12.65%14.31%8.36%0.03%6.90%7.43%0.00%0.00%14.65%5.96%

Просадки

Сравнение просадок KR и SID

Максимальная просадка KR за все время составила -74.33%, что меньше максимальной просадки SID в -95.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и SID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.23%
-80.55%
KR
SID

Волатильность

Сравнение волатильности KR и SID

Текущая волатильность для The Kroger Co. (KR) составляет 9.78%, в то время как у Companhia Siderúrgica Nacional (SID) волатильность равна 20.43%. Это указывает на то, что KR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.78%
20.43%
KR
SID

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KR и SID

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Companhia Siderúrgica Nacional. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию