PortfoliosLab logo
Сравнение SID с SAMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SID и SAMG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SID и SAMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.49%
104.18%
SID
SAMG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SID:

-0.69

SAMG:

0.21

Коэф-т Сортино

SID:

-0.88

SAMG:

0.54

Коэф-т Омега

SID:

0.90

SAMG:

1.06

Коэф-т Кальмара

SID:

-0.40

SAMG:

0.20

Коэф-т Мартина

SID:

-1.21

SAMG:

0.86

Индекс Язвы

SID:

28.38%

SAMG:

7.79%

Дневная вол-ть

SID:

49.97%

SAMG:

32.11%

Макс. просадка

SID:

-95.27%

SAMG:

-54.78%

Текущая просадка

SID:

-80.44%

SAMG:

-27.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SID:

$2.23B

SAMG:

$143.54M

EPS

SID:

-$0.34

SAMG:

$1.00

Коэффициент PEG

SID:

-2.14

SAMG:

0.98

Коэффициент P/S

SID:

0.05

SAMG:

1.16

Коэффициент P/B

SID:

1.04

SAMG:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

SID:

$33.97B

SAMG:

$93.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

SID:

$10.39B

SAMG:

$34.90M

EBITDA (12 мес.)

SID:

$6.23B

SAMG:

$17.02M

Доходность по периодам

С начала года, SID показывает доходность 16.67%, что значительно выше, чем у SAMG с доходностью -17.29%. За последние 10 лет акции SID уступали акциям SAMG по среднегодовой доходности: 1.62% против 3.87% соответственно.


SID

С начала года

16.67%

1 месяц

-3.45%

6 месяцев

-15.75%

1 год

-33.13%

5 лет

16.28%

10 лет

1.62%

SAMG

С начала года

-17.29%

1 месяц

-8.91%

6 месяцев

-9.84%

1 год

4.36%

5 лет

15.11%

10 лет

3.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SID и SAMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SID
Ранг риск-скорректированной доходности SID, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SID, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SID, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SID, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SID, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SID, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

SAMG
Ранг риск-скорректированной доходности SAMG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAMG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SID c SAMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SID, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SID: -0.69
SAMG: 0.21
Коэффициент Сортино SID, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SID: -0.88
SAMG: 0.54
Коэффициент Омега SID, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SID: 0.90
SAMG: 1.06
Коэффициент Кальмара SID, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SID: -0.43
SAMG: 0.20
Коэффициент Мартина SID, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SID: -1.21
SAMG: 0.86

Показатель коэффициента Шарпа SID на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа SAMG равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SID и SAMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
0.21
SID
SAMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SID и SAMG

Дивидендная доходность SID за последние двенадцать месяцев составляет около 13.81%, что больше доходности SAMG в 5.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SID
Companhia Siderúrgica Nacional
13.81%16.11%12.65%14.31%8.36%0.03%6.90%7.43%0.00%0.00%14.65%5.96%
SAMG
Silvercrest Asset Management Group Inc.
5.26%4.24%4.35%3.73%3.84%4.61%4.77%4.23%2.99%3.65%5.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок SID и SAMG

Максимальная просадка SID за все время составила -95.27%, что больше максимальной просадки SAMG в -54.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SID и SAMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.05%
-27.25%
SID
SAMG

Волатильность

Сравнение волатильности SID и SAMG

Companhia Siderúrgica Nacional (SID) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что SID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.43%
9.26%
SID
SAMG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SID и SAMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia Siderúrgica Nacional и Silvercrest Asset Management Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию