Сравнение SID с NRG
SID (Companhia Siderúrgica Nacional) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. SID operates in Steel (Basic Materials), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, SID returned -6.38%/yr vs 26.51%/yr for NRG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SID и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SID показывает доходность -37.50%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью -16.12%. За последние 10 лет акции SID уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: -6.38% против 26.51% соответственно.
SID
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -17.36%
- 6 месяцев
- -47.37%
- С начала года
- -37.50%
- 1 год
- -31.51%
- 3 года*
- -25.01%
- 5 лет*
- -29.40%
- 10 лет*
- -6.38%
NRG
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- -15.73%
- С начала года
- -16.12%
- 1 год
- -7.38%
- 3 года*
- 57.20%
- 5 лет*
- 30.26%
- 10 лет*
- 26.51%
Сравнение доходности по годам SID и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SID Companhia Siderúrgica Nacional | -37.50% | 11.11% | -59.60% | 69.73% | -29.68% | -22.18% | 72.67% | 68.56% | -10.61% | -24.15% |
NRG NRG Energy, Inc. | -16.12% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between SID and NRG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
SID:
$1.33B
NRG:
$28.01B
SID:
-R$1.51
NRG:
$1.21
SID:
0.15
NRG:
0.81
SID:
0.53
NRG:
6.54
SID:
R$44.47B
NRG:
$32.38B
SID:
R$12.14B
NRG:
$4.69B
SID:
R$7.32B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SID vs. NRG — Ранг доходности на риск
SID
NRG
Сравнение SID c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SID | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.01 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.22 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.48 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SID и NRG
Максимальная просадка SID за все время составила -95.79%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SID и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SID | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.79% | -79.41% | -16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.67% | -34.24% | -23.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.27% | -34.24% | -41.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.52% | -34.24% | -51.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.14% | -48.76% | -37.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.43% | -27.64% | -62.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.82% | -27.98% | -23.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.50% | 15.39% | +12.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SID и NRG
Companhia Siderúrgica Nacional (SID) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 10.28%. Это указывает на то, что SID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SID | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 10.28% | +6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.86% | 33.89% | +12.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.13% | 45.28% | +11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.60% | 40.04% | +13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.93% | 39.08% | +19.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SID и NRG
SID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.38% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
SID Companhia Siderúrgica Nacional | 0.00% | 0.00% | 15.93% | 12.83% | 14.31% | 8.41% | 0.03% | 6.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SID и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia Siderúrgica Nacional и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SID и NRG
SID - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 10.41B, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SID - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила об операционной прибыли в 803.82M при выручке в 10.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
SID - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила о чистой прибыли в -604.01M при выручке в 10.41B, что соответствует чистой рентабельности -5.8%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
SID and NRG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SID has higher volatility (16.97%) compared to NRG (10.28%). In terms of maximum drawdown, SID dropped -95.79% vs NRG's -79.41%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SID и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор