PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SID с NRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SID с NRG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и NRG Energy, Inc. (NRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SID или NRG.

Корреляция

Корреляция между SID и NRG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SID и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
276.09%
1,388.99%
SID
NRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SID:

-0.69

NRG:

1.11

Коэф-т Сортино

SID:

-0.88

NRG:

1.66

Коэф-т Омега

SID:

0.90

NRG:

1.22

Коэф-т Кальмара

SID:

-0.40

NRG:

2.08

Коэф-т Мартина

SID:

-1.21

NRG:

6.00

Индекс Язвы

SID:

28.38%

NRG:

9.09%

Дневная вол-ть

SID:

49.97%

NRG:

49.31%

Макс. просадка

SID:

-95.27%

NRG:

-79.41%

Текущая просадка

SID:

-80.44%

NRG:

-4.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SID:

$2.23B

NRG:

$22.06B

EPS

SID:

-$0.34

NRG:

$4.99

Коэффициент PEG

SID:

-2.14

NRG:

2.40

Коэффициент P/S

SID:

0.05

NRG:

0.78

Коэффициент P/B

SID:

1.04

NRG:

11.82

Общая выручка (12 мес.)

SID:

$33.97B

NRG:

$20.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

SID:

$10.39B

NRG:

$3.15B

EBITDA (12 мес.)

SID:

$6.23B

NRG:

$2.25B

Доходность по периодам

С начала года, SID показывает доходность 16.67%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью 20.59%. За последние 10 лет акции SID уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 1.62% против 18.17% соответственно.

SID

С начала года

16.67%

1 месяц

-3.45%

6 месяцев

-15.75%

1 год

-33.13%

5 лет

16.28%

10 лет

1.62%

NRG

С начала года

20.59%

1 месяц

13.13%

6 месяцев

24.86%

1 год

51.76%

5 лет

30.65%

10 лет

18.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SID и NRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SID
Ранг риск-скорректированной доходности SID, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SID, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SID, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SID, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SID, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SID, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг риск-скорректированной доходности NRG, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SID c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SID, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SID: -0.69
NRG: 1.11
Коэффициент Сортино SID, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SID: -0.88
NRG: 1.66
Коэффициент Омега SID, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SID: 0.90
NRG: 1.22
Коэффициент Кальмара SID, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SID: -0.40
NRG: 2.08
Коэффициент Мартина SID, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SID: -1.21
NRG: 6.00

Показатель коэффициента Шарпа SID на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа NRG равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SID и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
1.11
SID
NRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SID и NRG

Дивидендная доходность SID за последние двенадцать месяцев составляет около 13.81%, что больше доходности NRG в 1.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SID
Companhia Siderúrgica Nacional		13.81%16.11%12.65%14.31%8.36%0.03%6.90%7.43%0.00%0.00%14.65%5.96%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.53%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%2.00%

Просадки

Сравнение просадок SID и NRG

Максимальная просадка SID за все время составила -95.27%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SID и NRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-80.44%
-4.41%
SID
NRG

Волатильность

Сравнение волатильности SID и NRG

Текущая волатильность для Companhia Siderúrgica Nacional (SID) составляет 20.43%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 23.81%. Это указывает на то, что SID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.43%
23.81%
SID
NRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SID и NRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia Siderúrgica Nacional и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию