PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SID с WMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SID с WMG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и Warner Music Group Corp. (WMG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SID или WMG.

Корреляция

Корреляция между SID и WMG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SID и WMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и Warner Music Group Corp. (WMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SID:

-0.68

WMG:

-0.41

Коэф-т Сортино

SID:

-0.84

WMG:

-0.41

Коэф-т Омега

SID:

0.91

WMG:

0.95

Коэф-т Кальмара

SID:

-0.40

WMG:

-0.29

Коэф-т Мартина

SID:

-1.18

WMG:

-1.22

Индекс Язвы

SID:

28.76%

WMG:

9.83%

Дневная вол-ть

SID:

50.51%

WMG:

27.94%

Макс. просадка

SID:

-95.27%

WMG:

-54.04%

Текущая просадка

SID:

-81.02%

WMG:

-39.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SID:

$2.18B

WMG:

$14.35B

EPS

SID:

-$0.38

WMG:

$0.87

Коэффициент PEG

SID:

-2.14

WMG:

1.22

Коэффициент P/S

SID:

0.05

WMG:

2.26

Коэффициент P/B

SID:

0.93

WMG:

25.30

Общая выручка (12 мес.)

SID:

$44.88B

WMG:

$6.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

SID:

$11.98B

WMG:

$2.97B

EBITDA (12 мес.)

SID:

$8.04B

WMG:

$1.25B

Доходность по периодам

С начала года, SID показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у WMG с доходностью -10.22%.

SID

С начала года

13.19%

1 месяц

7.24%

6 месяцев

-11.02%

1 год

-35.12%

5 лет

12.27%

10 лет

2.01%

WMG

С начала года

-10.22%

1 месяц

-4.91%

6 месяцев

-15.00%

1 год

-11.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SID и WMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SID
Ранг риск-скорректированной доходности SID, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SID, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SID, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SID, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SID, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SID, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
WMG
Ранг риск-скорректированной доходности WMG, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SID c WMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и Warner Music Group Corp. (WMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SID на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа WMG равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SID и WMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SID и WMG

Дивидендная доходность SID за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности WMG в 2.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SID
Companhia Siderúrgica Nacional		14.08%15.93%12.83%14.49%8.26%0.03%6.79%7.43%0.00%0.00%14.30%5.96%
WMG
Warner Music Group Corp.		2.56%2.26%1.84%1.77%1.25%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SID и WMG

Максимальная просадка SID за все время составила -95.27%, что больше максимальной просадки WMG в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SID и WMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SID и WMG

Companhia Siderúrgica Nacional (SID) имеет более высокую волатильность в 12.91% по сравнению с Warner Music Group Corp. (WMG) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что SID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SID и WMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia Siderúrgica Nacional и Warner Music Group Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
10.91B
1.48B
(SID) Общая выручка
(WMG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SID и WMG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Companhia Siderúrgica Nacional и Warner Music Group Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
23.2%
46.7%
(SID) Валовая рентабельность
(WMG) Валовая рентабельность
SID - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила о валовой прибыли в 2.53B при выручке в 10.91B, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.

WMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Warner Music Group Corp. сообщила о валовой прибыли в 693.00M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.

SID - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила об операционной прибыли в 887.64M при выручке в 10.91B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

WMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Warner Music Group Corp. сообщила об операционной прибыли в 168.00M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

SID - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила о чистой прибыли в -731.58M при выручке в 10.91B, что соответствует чистой рентабельности -6.7%.

WMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Warner Music Group Corp. сообщила о чистой прибыли в 36.00M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.