PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SID с WMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SID с WMG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и Warner Music Group Corp. (WMG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SID или WMG.

Корреляция

Корреляция между SID и WMG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SID и WMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и Warner Music Group Corp. (WMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.13%
6.32%
SID
WMG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SID:

-0.72

WMG:

-0.34

Коэф-т Сортино

SID:

-0.95

WMG:

-0.27

Коэф-т Омега

SID:

0.90

WMG:

0.96

Коэф-т Кальмара

SID:

-0.42

WMG:

-0.23

Коэф-т Мартина

SID:

-1.27

WMG:

-0.75

Индекс Язвы

SID:

28.30%

WMG:

12.83%

Дневная вол-ть

SID:

49.98%

WMG:

28.67%

Макс. просадка

SID:

-95.27%

WMG:

-54.04%

Текущая просадка

SID:

-80.55%

WMG:

-36.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SID:

$2.12B

WMG:

$14.59B

EPS

SID:

-$0.34

WMG:

$1.00

Коэффициент PEG

SID:

-2.14

WMG:

1.03

Коэффициент P/S

SID:

0.05

WMG:

2.30

Коэффициент P/B

SID:

1.00

WMG:

26.77

Общая выручка (12 мес.)

SID:

$33.97B

WMG:

$4.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

SID:

$10.39B

WMG:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

SID:

$6.23B

WMG:

$1.09B

Доходность по периодам

С начала года, SID показывает доходность 15.97%, что значительно выше, чем у WMG с доходностью -5.26%.

SID

С начала года

15.97%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

-15.84%

1 год

-33.77%

5 лет

16.34%

10 лет

1.41%

WMG

С начала года

-5.26%

1 месяц

-10.06%

6 месяцев

-7.58%

1 год

-6.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SID и WMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SID
Ранг риск-скорректированной доходности SID, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SID, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SID, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SID, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SID, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SID, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
WMG
Ранг риск-скорректированной доходности WMG, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SID c WMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и Warner Music Group Corp. (WMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SID, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SID: -0.72
WMG: -0.34
Коэффициент Сортино SID, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SID: -0.95
WMG: -0.27
Коэффициент Омега SID, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SID: 0.90
WMG: 0.96
Коэффициент Кальмара SID, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SID: -0.45
WMG: -0.23
Коэффициент Мартина SID, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SID: -1.27
WMG: -0.75

Показатель коэффициента Шарпа SID на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа WMG равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SID и WMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
-0.34
SID
WMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SID и WMG

Дивидендная доходность SID за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности WMG в 2.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SID
Companhia Siderúrgica Nacional		13.89%16.11%12.65%14.31%8.36%0.03%6.90%7.43%0.00%0.00%14.65%5.96%
WMG
Warner Music Group Corp.		2.43%2.26%1.84%1.77%1.25%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SID и WMG

Максимальная просадка SID за все время составила -95.27%, что больше максимальной просадки WMG в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SID и WMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.20%
-36.56%
SID
WMG

Волатильность

Сравнение волатильности SID и WMG

Companhia Siderúrgica Nacional (SID) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с Warner Music Group Corp. (WMG) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что SID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.43%
11.56%
SID
WMG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SID и WMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia Siderúrgica Nacional и Warner Music Group Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию