PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SID с TX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SID с TX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и Ternium S.A. (TX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SID или TX.

Корреляция

Корреляция между SID и TX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SID и TX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и Ternium S.A. (TX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SID:

-0.68

TX:

-0.95

Коэф-т Сортино

SID:

-0.84

TX:

-1.30

Коэф-т Омега

SID:

0.91

TX:

0.85

Коэф-т Кальмара

SID:

-0.40

TX:

-0.65

Коэф-т Мартина

SID:

-1.18

TX:

-1.19

Индекс Язвы

SID:

28.76%

TX:

24.22%

Дневная вол-ть

SID:

50.51%

TX:

30.44%

Макс. просадка

SID:

-95.27%

TX:

-89.66%

Текущая просадка

SID:

-81.02%

TX:

-31.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SID:

$2.18B

TX:

$5.51B

EPS

SID:

-$0.38

TX:

-$1.80

Коэффициент PEG

SID:

-2.14

TX:

4.03

Коэффициент P/S

SID:

0.05

TX:

0.33

Коэффициент P/B

SID:

0.93

TX:

0.46

Общая выручка (12 мес.)

SID:

$44.88B

TX:

$16.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

SID:

$11.98B

TX:

$2.29B

EBITDA (12 мес.)

SID:

$8.04B

TX:

$1.26B

Доходность по периодам

С начала года, SID показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у TX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции SID уступали акциям TX по среднегодовой доходности: 2.01% против 10.17% соответственно.

SID

С начала года

13.19%

1 месяц

7.24%

6 месяцев

-11.02%

1 год

-35.12%

5 лет

12.27%

10 лет

2.01%

TX

С начала года

2.90%

1 месяц

9.33%

6 месяцев

-10.11%

1 год

-29.58%

5 лет

23.71%

10 лет

10.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SID и TX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SID
Ранг риск-скорректированной доходности SID, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SID, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SID, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SID, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SID, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SID, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
TX
Ранг риск-скорректированной доходности TX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SID c TX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и Ternium S.A. (TX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SID на текущий момент составляет -0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TX равному -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SID и TX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SID и TX

Дивидендная доходность SID за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности TX в 9.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SID
Companhia Siderúrgica Nacional		14.08%15.93%12.83%14.49%8.26%0.03%6.79%7.43%0.00%0.00%14.30%5.96%
TX
Ternium S.A.		9.62%10.66%6.83%8.84%6.66%4.13%5.45%4.06%3.17%3.73%7.24%4.25%

Просадки

Сравнение просадок SID и TX

Максимальная просадка SID за все время составила -95.27%, что больше максимальной просадки TX в -89.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SID и TX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SID и TX

Companhia Siderúrgica Nacional (SID) имеет более высокую волатильность в 12.91% по сравнению с Ternium S.A. (TX) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что SID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SID и TX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia Siderúrgica Nacional и Ternium S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
10.91B
3.93B
(SID) Общая выручка
(TX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SID и TX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Companhia Siderúrgica Nacional и Ternium S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
23.2%
13.5%
(SID) Валовая рентабельность
(TX) Валовая рентабельность
SID - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила о валовой прибыли в 2.53B при выручке в 10.91B, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.

TX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ternium S.A. сообщила о валовой прибыли в 531.00M при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 13.5%.

SID - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила об операционной прибыли в 887.64M при выручке в 10.91B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

TX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ternium S.A. сообщила об операционной прибыли в 132.00M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

SID - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила о чистой прибыли в -731.58M при выручке в 10.91B, что соответствует чистой рентабельности -6.7%.

TX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ternium S.A. сообщила о чистой прибыли в 67.00M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.