Сравнение SID с TX
SID (Companhia Siderúrgica Nacional) and TX (Ternium S.A.) are both stocks. Both operate in the Steel industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, SID returned 0.40%/yr vs 15.80%/yr for TX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SID и TX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SID показывает доходность -18.12%, что значительно ниже, чем у TX с доходностью 34.28%. За последние 10 лет акции SID уступали акциям TX по среднегодовой доходности: 0.40% против 15.80% соответственно.
SID
- 1 день
- -7.75%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- -18.12%
- 6 месяцев
- -23.39%
- 1 год
- -12.08%
- 3 года*
- -16.82%
- 5 лет*
- -26.02%
- 10 лет*
- 0.40%
TX
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 19.93%
- С начала года
- 34.28%
- 6 месяцев
- 33.41%
- 1 год
- 83.30%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 15.80%
Сравнение доходности по годам SID и TX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SID Companhia Siderúrgica Nacional | -18.12% | 11.11% | -59.60% | 69.73% | -29.68% | -22.18% | 72.67% | 68.56% | -10.61% | -24.15% |
TX Ternium S.A. | 34.28% | 43.56% | -25.86% | 49.94% | -24.80% | 60.96% | 32.18% | -14.86% | -11.86% | 36.48% |
Correlation
The correlation between SID and TX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2006 г. | 0.54 |
The correlation between SID and TX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SID:
$1.74B
TX:
$9.78B
SID:
-$1.51
TX:
$2.90
SID:
0.04
TX:
0.63
SID:
0.14
TX:
0.80
SID:
$44.47B
TX:
$15.58B
SID:
$12.14B
TX:
$2.44B
SID:
$7.32B
TX:
$1.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SID vs. TX — Ранг доходности на риск
SID
TX
Сравнение SID c TX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и Ternium S.A. (TX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SID | TX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.44 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 4.88 | -5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 15.92 | -16.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SID | TX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.74 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.40 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.42 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.17 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок SID и TX
Максимальная просадка SID за все время составила -95.79%, что больше максимальной просадки TX в -89.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SID и TX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SID | TX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.79% | -89.66% | -6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.64% | -17.17% | -30.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.41% | -42.04% | -27.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.09% | -49.48% | -32.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.86% | -74.94% | -7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.46% | -2.77% | -84.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.63% | -31.30% | -20.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.57% | 5.25% | +16.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SID и TX
Companhia Siderúrgica Nacional (SID) имеет более высокую волатильность в 22.14% по сравнению с Ternium S.A. (TX) с волатильностью 15.68%. Это указывает на то, что SID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SID | TX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.14% | 15.68% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.74% | 23.60% | +23.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.42% | 30.52% | +25.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.36% | 35.34% | +18.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.64% | 37.92% | +21.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SID и TX
SID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SID Companhia Siderúrgica Nacional | 0.00% | 0.00% | 15.93% | 12.83% | 14.31% | 8.41% | 0.03% | 6.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.30% |
TX Ternium S.A. | 4.42% | 7.07% | 10.66% | 6.83% | 8.84% | 6.66% | 0.00% | 5.45% | 4.06% | 3.17% | 3.73% | 7.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SID и TX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia Siderúrgica Nacional и Ternium S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SID и TX
SID - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 10.41B, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.
TX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ternium S.A. сообщила о валовой прибыли в 686.87M при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 17.5%.
SID - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила об операционной прибыли в 803.82M при выручке в 10.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
TX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ternium S.A. сообщила об операционной прибыли в 290.07M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
SID - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила о чистой прибыли в -604.01M при выручке в 10.41B, что соответствует чистой рентабельности -5.8%.
TX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ternium S.A. сообщила о чистой прибыли в 213.02M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
SID and TX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SID has higher volatility (22.14%) compared to TX (15.68%). In terms of maximum drawdown, SID dropped -95.79% vs TX's -89.66%.
TX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SID и TX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор