PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SID с TX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SID с TX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SID (Companhia Siderúrgica Nacional) and TX (Ternium S.A.) are both stocks. Both operate in the Steel industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, SID returned -6.38%/yr vs 12.93%/yr for TX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SID и TX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и Ternium S.A. (TX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SID показывает доходность -37.50%, что значительно ниже, чем у TX с доходностью 19.11%. За последние 10 лет акции SID уступали акциям TX по среднегодовой доходности: -6.38% против 12.93% соответственно.

SID

1 день
-2.91%
1 месяц
-17.36%
6 месяцев
-47.37%
С начала года
-37.50%
1 год
-31.51%
3 года*
-25.01%
5 лет*
-29.40%
10 лет*
-6.38%

TX

1 день
-1.67%
1 месяц
-9.93%
6 месяцев
8.56%
С начала года
19.11%
1 год
51.05%
3 года*
8.38%
5 лет*
7.79%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SID и TX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SID
Companhia Siderúrgica Nacional		-37.50%11.11%-59.60%69.73%-29.68%-22.18%72.67%68.56%-10.61%-24.15%
TX
Ternium S.A.		19.11%43.56%-25.86%49.94%-24.80%60.96%32.18%-14.86%-11.86%36.48%

Correlation

The correlation between SID and TX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2006 г.

0.54

The correlation between SID and TX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SID:

$1.33B

TX:

$8.67B

EPS

SID:

-R$1.51

TX:

$2.90

Коэффициент P/S

SID:

0.15

TX:

0.56

Коэффициент P/B

SID:

0.53

TX:

0.71

Общая выручка (12 мес.)

SID:

R$44.47B

TX:

$15.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

SID:

R$12.14B

TX:

$2.44B

EBITDA (12 мес.)

SID:

R$7.32B

TX:

$1.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Companhia Siderúrgica Nacional

Ternium S.A.

Часто сравнивают с SID:
SID с KRSID с SAMGSID с WWSID с NRGSID с WMGSID с NOKSID с T
Часто сравнивают с TX:
TX с QQQTX с RSTX с VALETX с SPYTX с CIGTX с STAGTX с RIO

Доходность на риск

SID vs. TX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SID
Ранг доходности на риск SID: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SID: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SID: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SID: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SID: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SID: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TX
Ранг доходности на риск TX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SID c TX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и Ternium S.A. (TX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIDTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
1.68

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
2.36

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.28

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

2.71

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

7.78

-8.93

SID vs. TX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SID на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа TX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SID и TX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SID и TX

Максимальная просадка SID за все время составила -95.79%, что больше максимальной просадки TX в -89.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SID и TX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.79%

-89.66%

-6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.67%

-18.91%

-38.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.27%

-42.04%

-33.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.52%

-49.48%

-36.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.14%

-74.94%

-11.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.43%

-13.76%

-76.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.82%

-31.18%

-20.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.50%

6.58%

+20.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SID и TX

Companhia Siderúrgica Nacional (SID) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с Ternium S.A. (TX) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что SID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.97%

7.66%

+9.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.86%

24.30%

+22.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.13%

30.62%

+26.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.60%

35.08%

+18.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.93%

37.80%

+21.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SID и TX

SID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SID
Companhia Siderúrgica Nacional		0.00%0.00%15.93%12.83%14.31%8.41%0.03%6.89%0.00%0.00%0.00%14.30%
TX
Ternium S.A.		4.98%7.07%10.66%6.83%8.84%6.66%0.00%5.45%4.06%3.17%3.73%7.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SID и TX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia Siderúrgica Nacional и Ternium S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
10.41B
3.93B
(SID) Общая выручка
(TX) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SID значения в BRL, TX значения в USD

Сравнение рентабельности SID и TX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Companhia Siderúrgica Nacional и Ternium S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
23.1%
17.5%
Активы портфеля
SID - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 10.41B, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.

TX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ternium S.A. сообщила о валовой прибыли в 686.87M при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 17.5%.

SID - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила об операционной прибыли в 803.82M при выручке в 10.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

TX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ternium S.A. сообщила об операционной прибыли в 290.07M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

SID - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила о чистой прибыли в -604.01M при выручке в 10.41B, что соответствует чистой рентабельности -5.8%.

TX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ternium S.A. сообщила о чистой прибыли в 213.02M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

Часто задаваемые вопросы

SID and TX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SID has higher volatility (16.97%) compared to TX (7.66%). In terms of maximum drawdown, SID dropped -95.79% vs TX's -89.66%.

TX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SID и TX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор