PortfoliosLab logo
Сравнение SID с TX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SID и TX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SID и TX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и Ternium S.A. (TX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.10%
158.88%
SID
TX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SID:

-0.69

TX:

-0.92

Коэф-т Сортино

SID:

-0.88

TX:

-1.24

Коэф-т Омега

SID:

0.90

TX:

0.86

Коэф-т Кальмара

SID:

-0.40

TX:

-0.63

Коэф-т Мартина

SID:

-1.21

TX:

-1.19

Индекс Язвы

SID:

28.38%

TX:

23.18%

Дневная вол-ть

SID:

49.97%

TX:

29.99%

Макс. просадка

SID:

-95.27%

TX:

-89.66%

Текущая просадка

SID:

-80.44%

TX:

-35.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SID:

$2.21B

TX:

$5.72B

EPS

SID:

-$0.34

TX:

-$0.30

Коэффициент PEG

SID:

-2.14

TX:

4.03

Коэффициент P/S

SID:

0.05

TX:

0.32

Коэффициент P/B

SID:

1.03

TX:

0.48

Общая выручка (12 мес.)

SID:

$33.97B

TX:

$12.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

SID:

$10.39B

TX:

$1.76B

EBITDA (12 мес.)

SID:

$6.23B

TX:

$508.45M

Доходность по периодам

С начала года, SID показывает доходность 16.67%, что значительно выше, чем у TX с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции SID уступали акциям TX по среднегодовой доходности: 1.47% против 9.12% соответственно.


SID

С начала года

16.67%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

-15.75%

1 год

-31.65%

5 лет

16.46%

10 лет

1.47%

TX

С начала года

-1.96%

1 месяц

-10.15%

6 месяцев

-17.45%

1 год

-27.64%

5 лет

25.43%

10 лет

9.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SID и TX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SID
Ранг риск-скорректированной доходности SID, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SID, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SID, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SID, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SID, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SID, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

TX
Ранг риск-скорректированной доходности TX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SID c TX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и Ternium S.A. (TX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SID, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SID: -0.69
TX: -0.92
Коэффициент Сортино SID, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SID: -0.88
TX: -1.24
Коэффициент Омега SID, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SID: 0.90
TX: 0.86
Коэффициент Кальмара SID, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SID: -0.40
TX: -0.63
Коэффициент Мартина SID, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SID: -1.21
TX: -1.19

Показатель коэффициента Шарпа SID на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TX равному -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SID и TX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
-0.92
SID
TX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SID и TX

Дивидендная доходность SID за последние двенадцать месяцев составляет около 13.81%, что больше доходности TX в 10.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SID
Companhia Siderúrgica Nacional
13.81%16.11%12.65%14.31%8.36%0.03%6.90%7.43%0.00%0.00%14.65%5.96%
TX
Ternium S.A.
10.87%10.66%6.83%8.84%6.66%4.13%5.45%4.06%3.17%3.73%7.24%4.25%

Просадки

Сравнение просадок SID и TX

Максимальная просадка SID за все время составила -95.27%, что больше максимальной просадки TX в -89.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SID и TX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-80.44%
-35.16%
SID
TX

Волатильность

Сравнение волатильности SID и TX

Companhia Siderúrgica Nacional (SID) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с Ternium S.A. (TX) с волатильностью 15.89%. Это указывает на то, что SID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.43%
15.89%
SID
TX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SID и TX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia Siderúrgica Nacional и Ternium S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию