Сравнение SID с T

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SID (Companhia Siderúrgica Nacional) and T (AT&T Inc.) are both stocks. SID operates in Steel (Basic Materials), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, SID returned 0.40%/yr vs 3.62%/yr for T. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SID и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SID показывает доходность -18.12%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции SID уступали акциям T по среднегодовой доходности: 0.40% против 3.62% соответственно.

SID

1 день: -7.75%

1 месяц: 3.97%

С начала года: -18.12%

6 месяцев: -23.39%

1 год: -12.08%

3 года*: -16.82%

5 лет*: -26.02%

10 лет*: 0.40%

T

1 день: -4.42%

1 месяц: -9.77%

С начала года: -3.08%

6 месяцев: -4.92%

1 год: -12.10%

3 года*: 22.12%

5 лет*: 7.39%

10 лет*: 3.62%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SID и T

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SID Companhia Siderúrgica Nacional	-18.12%	11.11%	-59.60%	69.73%	-29.68%	-22.18%	72.67%	68.56%	-10.61%	-24.15%
T AT&T Inc.	-3.08%	13.97%	44.08%	-2.74%	5.76%	-8.09%	-21.37%	45.55%	-22.25%	-4.01%

Correlation

The correlation between SID and T is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.03
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.09
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.17
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.20
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 1997 г.	0.23

The correlation between SID and T shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

SID:

-$1.51

$3.04

Коэффициент P/S

SID:

0.04

1.35

Общая выручка (12 мес.)

SID:

$44.47B

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

SID:

$12.14B

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

SID:

$7.32B

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Companhia Siderúrgica Nacional

Название символа

AT&T Inc.

Часто сравнивают с SID:

SID с TX SID с KR SID с WW SID с SAMG SID с NRG SID с WMG SID с X

Часто сравнивают с T:

T с VZ T с SPY T с JEPI T с TMUS T с SCHD T с NFLX T с F

Доходность на риск

SID vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SID

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

T

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SID c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SID	T	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.22	-0.56	+0.34
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	0.08	-0.67	+0.75
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.01	0.92	+0.09
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.25	-0.59	+0.34
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-0.56	-1.20	+0.64
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SID vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SID на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SID и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SID	T	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.22	-0.56	+0.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.49	0.31	-0.80
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.01	0.15	-0.15
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.18	0.38	-0.20

Просадки

Сравнение просадок SID и T

Максимальная просадка SID за все время составила -95.79%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SID и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	SID	T	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-95.79%	-64.15%	-31.64%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-47.64%	-20.60%	-27.04%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-69.41%	-20.60%	-48.81%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-82.09%	-32.01%	-50.08%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-82.86%	-42.35%	-40.51%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-87.46%	-18.23%	-69.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-51.63%	-15.72%	-35.91%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	21.57%	10.08%	+11.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SID и T

Companhia Siderúrgica Nacional (SID) имеет более высокую волатильность в 22.14% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что SID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	SID	T	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	22.14%	6.96%	+15.18%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	46.74%	17.27%	+29.47%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	56.42%	21.86%	+34.56%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	53.36%	23.92%	+29.44%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	59.64%	23.69%	+35.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SID и T

SID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SID Companhia Siderúrgica Nacional	0.00%	0.00%	15.93%	12.83%	14.31%	8.41%	0.03%	6.89%	0.00%	0.00%	0.00%	14.30%
T AT&T Inc.	4.71%	4.47%	4.87%	6.62%	6.66%	8.46%	7.23%	5.22%	7.01%	5.04%	4.51%	5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SID и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia Siderúrgica Nacional и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(SID) Общая выручка

(T) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SID and T have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SID has higher volatility (22.14%) compared to T (6.96%). In terms of maximum drawdown, SID dropped -95.79% vs T's -64.15%.

SID currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SID и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение SID с T

Доходность

Сравнение доходности SID и T

Доходность по периодам

SID

T

Сравнение доходности по годам SID и T

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

SID vs. T — Ранг доходности на риск

SID

T

Сравнение SID c T - Риск-скорректированная доходность

SID vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок SID и T

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SID и T

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов SID и T

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SID и T

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both SID and T in my portfolio?

Which is riskier, SID or T?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для SID и T