Сравнение KR с RTX
KR (The Kroger Co.) and RTX (RTX Corporation) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, KR returned 7.71%/yr vs 15.47%/yr for RTX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и RTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у RTX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям RTX по среднегодовой доходности: 7.71% против 15.47% соответственно.
KR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 7.71%
RTX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 24.88%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 15.47%
Сравнение доходности по годам KR и RTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 1.86% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
RTX RTX Corporation | -0.26% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
Correlation
The correlation between KR and RTX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1977 г. | 0.23 |
The correlation between KR and RTX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
RTX:
$5.34
KR:
52.69
RTX:
34.02
KR:
7.64
RTX:
1.35
KR:
0.28
RTX:
2.73
KR:
$147.23B
RTX:
$90.37B
KR:
$33.42B
RTX:
$18.27B
KR:
$5.29B
RTX:
$13.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. RTX — Ранг доходности на риск
KR
RTX
Сравнение KR c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KR | RTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.60 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 4.46 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KR | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.29 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.76 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.56 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок KR и RTX
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и RTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -55.14% | -11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -19.32% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -29.92% | +10.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -32.84% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -51.98% | +5.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.24% | -14.07% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -13.03% | -9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.01% | 6.93% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и RTX
The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с RTX Corporation (RTX) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 7.59% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.11% | 17.93% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 24.06% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 23.87% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.95% | 27.75% | +1.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и RTX
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности RTX в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
RTX RTX Corporation | 1.53% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и RTX
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
KR and RTX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.09%) compared to RTX (7.59%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs RTX's -55.14%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и RTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор