PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KR с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KR (The Kroger Co.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, KR returned 7.08%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kroger Co. (KR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KR показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.08% против 21.01% соответственно.

KR

1 день
3.62%
1 месяц
-8.61%
6 месяцев
-5.24%
С начала года
-5.23%
1 год
-16.80%
3 года*
10.39%
5 лет*
10.62%
10 лет*
7.08%

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KR и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KR
The Kroger Co.		-5.23%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between KR and QQQ is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.24

The correlation between KR and QQQ shifts across timeframes, from -0.39 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kroger Co.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с ACIKR с VOOKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MDT
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

KR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KR
Ранг доходности на риск KR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 88
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KRQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
1.47

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
2.00

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.26

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

2.29

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

8.13

-9.53

KR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KR на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KR и QQQ

Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.81%

-82.97%

+16.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.16%

-11.96%

-14.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.16%

-22.77%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-35.12%

+4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.13%

-35.12%

-9.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.07%

-5.29%

-16.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-32.66%

+10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.02%

3.36%

+8.66%

Волатильность

Сравнение волатильности KR и QQQ

The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.08%

7.53%

+5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.86%

15.52%

+7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.03%

18.69%

+9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

22.81%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.15%

22.44%

+6.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KR и QQQ

Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KR
The Kroger Co.		2.39%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

KR and QQQ have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KR has higher volatility (13.08%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KR и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор