Сравнение KR с QQQ
KR (The Kroger Co.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, KR returned 7.82%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.82% против 21.84% соответственно.
KR
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- -4.22%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 7.82%
QQQ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 19.19%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 28.54%
- 5 лет*
- 17.86%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение доходности по годам KR и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 0.64% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 20.71% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between KR and QQQ is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г. | 0.24 |
The correlation between KR and QQQ shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. QQQ — Ранг доходности на риск
KR
QQQ
Сравнение KR c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KR | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.44 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.42 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 13.14 | -13.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 2.57 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.80 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.98 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок KR и QQQ
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -82.97% | +16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -11.96% | -7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -22.77% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -35.12% | +4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -35.12% | -11.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.24% | -0.74% | -16.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.45% | -32.78% | +10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 3.11% | +6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и QQQ
The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 4.51% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.57% | 12.10% | +8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 15.94% | +11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.84% | 22.37% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.93% | 22.29% | +6.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и QQQ
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности QQQ в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.25% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.38% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
KR and QQQ have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (8.90%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор