PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KR с EL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KR с EL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KR (The Kroger Co.) and EL (The Estee Lauder Companies Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KR in Grocery Stores, EL in Household & Personal Products. Over the past 10 years, KR returned 7.71%/yr vs 0.50%/yr for EL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KR и EL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kroger Co. (KR) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KR показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у EL с доходностью -18.61%. За последние 10 лет акции KR превзошли акции EL по среднегодовой доходности: 7.71% против 0.50% соответственно.

KR

1 день
-0.96%
1 месяц
-3.58%
С начала года
1.81%
6 месяцев
0.36%
1 год
-2.84%
3 года*
13.36%
5 лет*
12.84%
10 лет*
7.71%

EL

1 день
1.38%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-18.61%
6 месяцев
-17.07%
1 год
25.45%
3 года*
-20.26%
5 лет*
-21.07%
10 лет*
0.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KR и EL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KR
The Kroger Co.		1.81%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%
EL
The Estee Lauder Companies Inc.		-18.61%42.13%-47.59%-40.13%-32.31%40.03%29.77%60.34%3.38%68.68%

Correlation

The correlation between KR and EL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 1995 г.

0.18

The correlation between KR and EL shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

KR:

$1.20

EL:

-$0.68

Коэффициент P/S

KR:

0.28

EL:

2.07

Общая выручка (12 мес.)

KR:

$147.23B

EL:

$14.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

KR:

$33.42B

EL:

$11.09B

EBITDA (12 мес.)

KR:

$5.29B

EL:

$1.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kroger Co.

The Estee Lauder Companies Inc.

Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с VOOKR с ACIKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MGV
Часто сравнивают с EL:
EL с ELFEL с ULTAEL с LVMUYEL с SPYEL с LRLCYEL с OR.PAEL с DG

Доходность на риск

KR vs. EL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KR
Ранг доходности на риск KR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EL
Ранг доходности на риск EL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KR c EL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
0.53

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
0.99

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.14

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.59

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

1.43

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KR vs. EL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KR на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа EL равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KR и EL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.53

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.49

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.01

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.28

+0.08

Просадки

Сравнение просадок KR и EL

Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки EL в -85.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и EL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.81%

-85.82%

+19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.44%

-43.62%

+24.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-74.55%

+55.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-85.82%

+54.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.25%

-85.82%

+39.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.28%

-75.54%

+59.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-20.71%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.96%

17.82%

-7.86%

Волатильность

Сравнение волатильности KR и EL

Текущая волатильность для The Kroger Co. (KR) составляет 9.14%, в то время как у The Estee Lauder Companies Inc. (EL) волатильность равна 16.50%. Это указывает на то, что KR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

16.50%

-7.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.12%

38.95%

-18.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.52%

48.27%

-20.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.86%

43.32%

-16.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.95%

36.58%

-7.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KR и EL

Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности EL в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL
The Estee Lauder Companies Inc.		1.65%1.34%3.11%1.81%0.99%0.59%0.56%0.86%1.21%1.10%1.62%1.16%
KR
The Kroger Co.		2.22%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KR и EL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и The Estee Lauder Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
33.86B
3.71B
(KR) Общая выручка
(EL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KR и EL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Kroger Co. и The Estee Lauder Companies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
21.0%
76.4%
Активы портфеля
KR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

EL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.

KR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.

EL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

KR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.

EL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

Часто задаваемые вопросы

KR and EL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EL has higher volatility (16.50%) compared to KR (9.14%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs EL's -85.82%.

EL currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KR и EL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор