PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KQQQ с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KQQQ с TDV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds. KQQQ is actively managed, while TDV is passively managed. Over the past year, KQQQ returned 30.63% vs 26.00% for TDV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KQQQ charges 0.99%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности KQQQ и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KQQQ показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 18.57%.

KQQQ

1 день
0.02%
1 месяц
-4.38%
С начала года
13.45%
6 месяцев
12.05%
1 год
30.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDV

1 день
1.37%
1 месяц
-0.65%
С начала года
18.57%
6 месяцев
16.16%
1 год
26.00%
3 года*
18.39%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KQQQ и TDV

2026 (YTD)20252024
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		13.45%16.64%11.50%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		18.57%16.05%-1.38%

Correlation

The correlation between KQQQ and TDV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г.

0.71

The correlation between KQQQ and TDV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KQQQ и TDV

Секторы
KQQQ
TDV

Технологии

50.8%
90.7%

Коммуникационные услуги

28.7%

-

Потребительский циклический сектор

17.9%

-

Промышленность

2.6%
4.4%

Финансовые услуги

1.3%
4.9%

Здравоохранение

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KQQQ
50.8%
TDV
90.7%

Коммуникационные услуги

KQQQ
28.7%
TDV

-

Потребительский циклический сектор

KQQQ
17.9%
TDV

-

Промышленность

KQQQ
2.6%
TDV
4.4%

Финансовые услуги

KQQQ
1.3%
TDV
4.9%

Здравоохранение

KQQQ
0.1%
TDV

-

Сырьевые материалы

KQQQ

-

TDV

-

Потребительский защитный сектор

KQQQ

-

TDV

-

Энергетика

KQQQ

-

TDV

-

Недвижимость

KQQQ

-

TDV

-

Коммунальные услуги

KQQQ

-

TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Technology Titans Select ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с KQQQ:
KQQQ с QQQKQQQ с QQQIKQQQ с QDVOKQQQ с TDAQKQQQ с QQQMKQQQ с QQQYKQQQ с SPYI
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с PBDTDV с BATTTDV с QQQ

Доходность на риск

KQQQ vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KQQQ
Ранг доходности на риск KQQQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KQQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KQQQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KQQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KQQQ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KQQQ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KQQQ c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KQQQTDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.41

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.94

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.73

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

8.87

-3.13

KQQQ vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KQQQ на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDV равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KQQQ и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KQQQ и TDV

Максимальная просадка KQQQ за все время составила -26.15%, что меньше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KQQQ и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KQQQTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.15%

-32.78%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-9.55%

-7.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-4.08%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-5.35%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

2.94%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности KQQQ и TDV

Текущая волатильность для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) составляет 7.72%, в то время как у ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что KQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KQQQTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

8.40%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

14.62%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

18.47%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.67%

20.70%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

23.29%

+0.38%

Сравнение комиссий KQQQ и TDV

KQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KQQQ и TDV

Дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 15.10%, что больше доходности TDV в 1.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		15.10%12.01%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		1.02%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%

Часто задаваемые вопросы

KQQQ and TDV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDV has higher volatility (8.40%) compared to KQQQ (7.72%). In terms of maximum drawdown, KQQQ dropped -26.15% vs TDV's -32.78%.

On 1-year performance, KQQQ leads with 30.63% vs 26.00% for TDV. On fees, TDV is cheaper at 0.66% per year. On volatility, KQQQ has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KQQQ has performed better with a 30.63% return vs 26.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDV is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.99% for KQQQ.

KQQQ has the higher dividend yield at 15.10%, compared with 1.02% for TDV.

They also come from different issuers: Kurv and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for KQQQ and 0.66% for TDV.

KQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KQQQ и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор