PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KQQQ с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KQQQ с SOXX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. KQQQ is actively managed, while SOXX is passively managed. Over the past year, KQQQ returned 25.29% vs 123.34% for SOXX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KQQQ charges 0.99%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности KQQQ и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KQQQ показывает доходность 14.87%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.42%.

KQQQ

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.91%
6 месяцев
19.47%
С начала года
14.87%
1 год
25.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.81%

SOXX

1 день
-2.12%
1 месяц
-8.74%
6 месяцев
60.81%
С начала года
76.42%
1 год
123.34%
3 года*
46.84%
5 лет*
28.89%
10 лет*
32.54%
Всё время*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KQQQ

Kurv Technology Titans Select ETF
$1.40M$1.23M$1.53M

SOXX

iShares Semiconductor ETF
$6.41B$5.67B$5.91B

Сравнение доходности по годам KQQQ и SOXX

2026 (YTD)20252024
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		14.87%16.64%11.50%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		76.42%40.74%-12.14%

Correlation

The correlation between KQQQ and SOXX is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г.

0.77

The correlation between KQQQ and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KQQQ и SOXX

Секторы
KQQQ
SOXX

Технологии

52.7%
100.0%

Коммуникационные услуги

27.5%

-

Потребительский циклический сектор

16.9%

-

Промышленность

2.8%

-

Финансовые услуги

1.3%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KQQQ
52.7%
SOXX
100.0%

Коммуникационные услуги

KQQQ
27.5%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

KQQQ
16.9%
SOXX

-

Промышленность

KQQQ
2.8%
SOXX

-

Финансовые услуги

KQQQ
1.3%
SOXX

-

Здравоохранение

KQQQ
0.1%
SOXX

-

Сырьевые материалы

KQQQ

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

KQQQ

-

SOXX

-

Энергетика

KQQQ

-

SOXX

-

Недвижимость

KQQQ

-

SOXX

-

Коммунальные услуги

KQQQ

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Technology Titans Select ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с KQQQ:
KQQQ с QQQKQQQ с QQQIKQQQ с QDVOKQQQ с TDAQKQQQ с QQQMKQQQ с QQQYKQQQ с SPYI
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

KQQQ vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KQQQ
Ранг доходности на риск KQQQ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KQQQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KQQQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KQQQ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KQQQ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KQQQ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KQQQ c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KQQQSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.77

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.02

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

4.28

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

17.18

-12.76

KQQQ vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KQQQ на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KQQQ и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KQQQ и SOXX

Максимальная просадка KQQQ за все время составила -26.15%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KQQQ и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KQQQSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.15%

-70.21%

+44.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-29.01%

+11.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-18.98%

+14.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-19.92%

+15.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

7.21%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности KQQQ и SOXX

Текущая волатильность для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) составляет 6.77%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 17.65%. Это указывает на то, что KQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KQQQSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

17.65%

-10.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.81%

39.14%

-22.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

44.84%

-24.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

38.38%

-14.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

34.61%

-11.00%

Сравнение комиссий KQQQ и SOXX

KQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KQQQ и SOXX

Дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 15.61%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		15.61%12.01%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

KQQQ and SOXX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (17.65%) compared to KQQQ (6.77%). In terms of maximum drawdown, KQQQ dropped -26.15% vs SOXX's -70.21%.

On 1-year performance, SOXX leads with 123.34% vs 25.29% for KQQQ. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, KQQQ has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXX has performed better with a 123.34% return vs 25.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.99% for KQQQ.

KQQQ has the higher dividend yield at 15.61%, compared with 0.28% for SOXX.

KQQQ is categorized as Technology Equities, while SOXX is Semiconductors. They also come from different issuers: Kurv and iShares. Their fees differ too: 0.99% for KQQQ and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KQQQ и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор