PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KQQQ с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KQQQ с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. KQQQ is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, KQQQ returned 42.48% vs 28.59% for JEPQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. KQQQ charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности KQQQ и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KQQQ показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

KQQQ

1 день
-0.83%
1 месяц
7.64%
С начала года
18.81%
6 месяцев
16.44%
1 год
42.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KQQQ и JEPQ

2026 (YTD)20252024
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		18.81%16.64%11.46%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%8.64%

Correlation

The correlation between KQQQ and JEPQ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

0.91

The correlation between KQQQ and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KQQQ и JEPQ

Секторы
KQQQ
JEPQ

Технологии

49.9%
54.0%

Коммуникационные услуги

29.0%
15.4%

Потребительский циклический сектор

17.2%
12.8%

Промышленность

2.5%
3.1%

Здравоохранение

1.4%
4.4%

Финансовые услуги

1.3%
0.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

7.1%

Энергетика

-

0.4%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

KQQQ
49.9%
JEPQ
54.0%

Коммуникационные услуги

KQQQ
29.0%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

KQQQ
17.2%
JEPQ
12.8%

Промышленность

KQQQ
2.5%
JEPQ
3.1%

Здравоохранение

KQQQ
1.4%
JEPQ
4.4%

Финансовые услуги

KQQQ
1.3%
JEPQ
0.4%

Сырьевые материалы

KQQQ

-

JEPQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

KQQQ

-

JEPQ
7.1%

Энергетика

KQQQ

-

JEPQ
0.4%

Недвижимость

KQQQ

-

JEPQ
0.2%

Коммунальные услуги

KQQQ

-

JEPQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Technology Titans Select ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с KQQQ:
KQQQ с QQQKQQQ с QQQIKQQQ с QDVOKQQQ с TDAQKQQQ с QQQMKQQQ с QQQYKQQQ с SPYI
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

KQQQ vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KQQQ
Ранг доходности на риск KQQQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KQQQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KQQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KQQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KQQQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KQQQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KQQQ c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KQQQJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.45

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.25

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.26

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

15.99

-7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KQQQ vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KQQQ на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KQQQ и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KQQQJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.45

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.00

+0.13

Просадки

Сравнение просадок KQQQ и JEPQ

Максимальная просадка KQQQ за все время составила -26.15%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KQQQ и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KQQQJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.15%

-20.07%

-6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-8.82%

-8.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.21%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-3.42%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

1.79%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности KQQQ и JEPQ

Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что KQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KQQQJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

1.28%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

9.06%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

11.72%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

16.60%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

16.60%

+6.81%

Сравнение комиссий KQQQ и JEPQ

KQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KQQQ и JEPQ

Дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		13.77%12.01%2.48%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KQQQ and JEPQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KQQQ has higher volatility (6.12%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, KQQQ dropped -26.15% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, KQQQ leads with 42.48% vs 28.59% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KQQQ has performed better with a 42.48% return vs 28.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for KQQQ.

KQQQ has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 10.08% for JEPQ.

KQQQ is categorized as Technology Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Kurv and JPMorgan. Their fees differ too: 0.99% for KQQQ and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KQQQ и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор