PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KQQQ с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KQQQ с FDL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. KQQQ is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, KQQQ returned 25.29% vs 26.71% for FDL. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. KQQQ charges 0.99%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности KQQQ и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KQQQ показывает доходность 14.87%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 18.60%.

KQQQ

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.91%
6 месяцев
19.47%
С начала года
14.87%
1 год
25.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.81%

FDL

1 день
-0.54%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
5.75%
С начала года
18.60%
1 год
26.71%
3 года*
19.02%
5 лет*
13.96%
10 лет*
11.08%
Всё время*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
$48.97M$49.30M$42.41M

KQQQ

Kurv Technology Titans Select ETF
$1.40M$1.23M$1.53M

Сравнение доходности по годам KQQQ и FDL

2026 (YTD)20252024
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		14.87%16.64%11.50%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		18.60%14.79%4.12%

Correlation

The correlation between KQQQ and FDL is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between KQQQ and FDL has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.24, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов KQQQ и FDL

Секторы
KQQQ
FDL

Технологии

52.7%
4.3%

Коммуникационные услуги

27.5%
11.2%

Потребительский циклический сектор

16.9%
4.4%

Промышленность

2.8%
3.6%

Финансовые услуги

1.3%
13.7%

Здравоохранение

0.1%
11.7%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

24.3%

Энергетика

-

11.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

15.4%

Технологии

KQQQ
52.7%
FDL
4.3%

Коммуникационные услуги

KQQQ
27.5%
FDL
11.2%

Потребительский циклический сектор

KQQQ
16.9%
FDL
4.4%

Промышленность

KQQQ
2.8%
FDL
3.6%

Финансовые услуги

KQQQ
1.3%
FDL
13.7%

Здравоохранение

KQQQ
0.1%
FDL
11.7%

Сырьевые материалы

KQQQ

-

FDL
0.4%

Потребительский защитный сектор

KQQQ

-

FDL
24.3%

Энергетика

KQQQ

-

FDL
11.1%

Недвижимость

KQQQ

-

FDL

-

Коммунальные услуги

KQQQ

-

FDL
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Technology Titans Select ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с KQQQ:
KQQQ с QQQKQQQ с QQQIKQQQ с QDVOKQQQ с TDAQKQQQ с QQQMKQQQ с QQQYKQQQ с SPYI
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

KQQQ vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KQQQ
Ранг доходности на риск KQQQ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KQQQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KQQQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KQQQ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KQQQ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KQQQ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KQQQ c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KQQQFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.26

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.41

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

6.28

-4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

14.78

-10.36

KQQQ vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KQQQ на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KQQQ и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KQQQ и FDL

Максимальная просадка KQQQ за все время составила -26.15%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KQQQ и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KQQQFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.15%

-65.93%

+39.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-4.27%

-13.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-1.60%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-9.59%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

1.81%

+3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности KQQQ и FDL

Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что KQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KQQQFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

4.48%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.81%

8.63%

+8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

11.88%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

14.43%

+9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

17.16%

+6.45%

Сравнение комиссий KQQQ и FDL

KQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KQQQ и FDL

Дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 15.61%, что больше доходности FDL в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.58%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		15.61%12.01%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KQQQ and FDL have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KQQQ has higher volatility (6.77%) compared to FDL (4.48%). In terms of maximum drawdown, KQQQ dropped -26.15% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, FDL leads with 26.71% vs 25.29% for KQQQ. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDL has performed better with a 26.71% return vs 25.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.99% for KQQQ.

KQQQ has the higher dividend yield at 15.61%, compared with 3.58% for FDL.

KQQQ is categorized as Technology Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Kurv and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for KQQQ and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KQQQ и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор