Сравнение KPRO с YCS
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). KPRO is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, KPRO returned -3.39% vs 29.82% for YCS. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. KPRO charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%.
KPRO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- -5.56%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 24.30%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам KPRO и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -4.41% | 7.79% | 11.98% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 11.45% | 9.04% | 21.23% |
Correlation
The correlation between KPRO and YCS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. YCS — Ранг доходности на риск
KPRO
YCS
Сравнение KPRO c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPRO | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.35 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 3.61 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 11.41 | -11.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPRO и YCS
Максимальная просадка KPRO за все время составила -13.34%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.34% | -49.56% | +36.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -8.30% | -5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | 0.00% | -11.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -19.80% | +16.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 2.62% | +4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и YCS
Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 1.34%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 2.47% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 11.85% | -7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.85% | 16.54% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 21.09% | -13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.70% | 18.70% | -11.00% |
Сравнение комиссий KPRO и YCS
KPRO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и YCS
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.77% | 2.65% | 3.70% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and YCS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (2.47%) compared to KPRO (1.34%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -13.34% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 29.82% vs -3.39% for KPRO. On fees, KPRO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 29.82% return vs -3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KPRO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
KPRO has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for YCS.
KPRO is categorized as Options Trading, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: KraneShares and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор