Сравнение KPRO с YCS
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). KPRO is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, KPRO returned -1.92% vs 32.82% for YCS. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. KPRO charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -5.12%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%.
KPRO
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -5.12%
- 6 месяцев
- -9.44%
- 1 год
- -1.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам KPRO и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -5.12% | 7.79% | 12.68% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.17% | 9.04% | 19.28% |
Correlation
The correlation between KPRO and YCS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. YCS — Ранг доходности на риск
KPRO
YCS
Сравнение KPRO c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPRO | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.35 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 3.97 | -4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 12.40 | -12.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPRO | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.92 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.33 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок KPRO и YCS
Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.92%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.92% | -49.56% | +37.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -8.30% | -3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | 0.00% | -11.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -19.93% | +17.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 2.66% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и YCS
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и ProShares UltraShort Yen (YCS) имеют волатильность 2.71% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 2.75% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 12.32% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.86% | 17.27% | -8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 21.10% | -13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 19.01% | -11.18% |
Сравнение комиссий KPRO и YCS
KPRO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и YCS
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.79% | 2.65% | 3.70% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and YCS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (2.75%) compared to KPRO (2.71%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -11.92% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 32.82% vs -1.92% for KPRO. On fees, KPRO is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 32.82% return vs -1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KPRO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
KPRO has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.00% for YCS.
KPRO is categorized as Options Trading, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: KraneShares and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор