Сравнение KPRO с XMAR
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and XMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, KPRO returned -3.39% vs 11.66% for XMAR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for XMAR.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и XMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у XMAR с доходностью 7.34%.
KPRO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- -5.56%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 7.08%
- С начала года
- 7.34%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPRO и XMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -4.41% | 7.79% | 11.98% |
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 7.34% | 10.30% | 9.50% |
Correlation
The correlation between KPRO and XMAR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. XMAR — Ранг доходности на риск
KPRO
XMAR
Сравнение KPRO c XMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPRO | XMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 2.02 | -1.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 7.92 | -8.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 53.63 | -54.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPRO и XMAR
Максимальная просадка KPRO за все время составила -13.34%, что больше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и XMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | XMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.34% | -7.29% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -1.48% | -11.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -0.09% | -11.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -0.30% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 0.22% | +7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и XMAR
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что KPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | XMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 0.83% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 2.66% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.85% | 3.04% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 5.49% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.70% | 5.49% | +2.21% |
Сравнение комиссий KPRO и XMAR
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XMAR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и XMAR
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как XMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.77% | 2.65% | 3.70% |
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and XMAR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPRO has higher volatility (1.34%) compared to XMAR (0.83%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -13.34% vs XMAR's -7.29%.
On 1-year performance, XMAR leads with 11.66% vs -3.39% for KPRO. On fees, XMAR is cheaper at 0.85% per year. On volatility, XMAR has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XMAR has performed better with a 11.66% return vs -3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMAR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
KPRO has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for XMAR.
They also come from different issuers: KraneShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.85% for XMAR.
XMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.85 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и XMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор