Сравнение KPRO с XMAR
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and XMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, KPRO returned -5.14% vs 11.70% for XMAR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for XMAR.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и XMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у XMAR с доходностью 6.51%.
KPRO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -6.26%
- 6 месяцев
- -11.97%
- 1 год
- -5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 6.51%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 11.70%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPRO и XMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -6.26% | 7.79% | 11.98% |
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 6.51% | 10.30% | 9.50% |
Correlation
The correlation between KPRO and XMAR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. XMAR — Ранг доходности на риск
KPRO
XMAR
Сравнение KPRO c XMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPRO | XMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 2.03 | -1.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 7.95 | -8.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 54.71 | -55.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPRO и XMAR
Максимальная просадка KPRO за все время составила -12.98%, что больше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и XMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | XMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.98% | -7.29% | -5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -1.48% | -11.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -0.35% | -12.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -0.30% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 0.21% | +6.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и XMAR
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что KPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | XMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.08% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 2.61% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 3.05% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 5.53% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.77% | 5.53% | +2.24% |
Сравнение комиссий KPRO и XMAR
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XMAR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и XMAR
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как XMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.83% | 2.65% | 3.70% |
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and XMAR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPRO has higher volatility (1.48%) compared to XMAR (1.08%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -12.98% vs XMAR's -7.29%.
On 1-year performance, XMAR leads with 11.70% vs -5.14% for KPRO. On fees, XMAR is cheaper at 0.85% per year. On volatility, XMAR has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XMAR has performed better with a 11.70% return vs -5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMAR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
KPRO has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for XMAR.
They also come from different issuers: KraneShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.85% for XMAR.
XMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.88 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и XMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор