Сравнение KPRO с XMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR).
KPRO и XMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KPRO - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности KPRO и XMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KPRO и XMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -3.52% | 7.79% | 12.68% |
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 1.40% | 10.30% | 9.46% |
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у XMAR с доходностью 1.40%.
KPRO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAR
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KPRO и XMAR
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XMAR в 0.85%.
Доходность на риск
KPRO vs. XMAR — Ранг доходности на риск
KPRO
XMAR
Сравнение KPRO c XMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPRO | XMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.30 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | 1.96 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.47 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.52 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 10.40 | -10.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPRO | XMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.30 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.90 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между KPRO и XMAR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и XMAR
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как XMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.75% | 2.65% | 3.70% |
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KPRO и XMAR
Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.01%, что больше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и XMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| KPRO | XMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -7.29% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -6.79% | -4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.43% | -0.27% | -10.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -0.32% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 1.00% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и XMAR
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что KPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KPRO | XMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 1.73% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 2.12% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 7.86% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.84% | 5.64% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 5.64% | +2.20% |