PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KPRO с XMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KPRO с XMAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and XMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, KPRO returned -1.92% vs 12.89% for XMAR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for XMAR.

Доходность

Сравнение доходности KPRO и XMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KPRO показывает доходность -5.12%, что значительно ниже, чем у XMAR с доходностью 6.65%.

KPRO

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-5.12%
6 месяцев
-9.44%
1 год
-1.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMAR

1 день
-0.01%
1 месяц
1.37%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.38%
1 год
12.89%
3 года*
11.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KPRO и XMAR

2026 (YTD)20252024
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-5.12%7.79%12.68%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		6.65%10.30%9.46%

Correlation

The correlation between KPRO and XMAR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

0.29

Сравнение распределения секторов KPRO и XMAR

Секторы
KPRO
XMAR

Коммуникационные услуги

40.1%
10.9%

Потребительский циклический сектор

38.4%
10.1%

Здравоохранение

6.9%
8.4%

Недвижимость

4.8%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.9%

Технологии

3.6%
36.2%

Финансовые услуги

2.0%
11.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Энергетика

-

3.5%

Промышленность

-

8.1%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Коммуникационные услуги

KPRO
40.1%
XMAR
10.9%

Потребительский циклический сектор

KPRO
38.4%
XMAR
10.1%

Здравоохранение

KPRO
6.9%
XMAR
8.4%

Недвижимость

KPRO
4.8%
XMAR
1.9%

Потребительский защитный сектор

KPRO
4.3%
XMAR
4.9%

Технологии

KPRO
3.6%
XMAR
36.2%

Финансовые услуги

KPRO
2.0%
XMAR
11.9%

Сырьевые материалы

KPRO

-

XMAR
1.8%

Энергетика

KPRO

-

XMAR
3.5%

Промышленность

KPRO

-

XMAR
8.1%

Коммунальные услуги

KPRO

-

XMAR
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с KPRO:
KPRO с KBUFKPRO с KWEBKPRO с KLIPKPRO с BFIXKPRO с PQDIKPRO с CNXTKPRO с SPY
Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с GMAYXMAR с APRHXMAR с AAPRXMAR с MSTQXMAR с IMAR

Доходность на риск

KPRO vs. XMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 77
Ранг коэф-та Мартина
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPRO c XMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KPROXMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
4.31

-4.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
7.46

-7.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

2.20

-1.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

8.76

-8.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

66.63

-66.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KPRO vs. XMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPRO на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа XMAR равного 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPRO и XMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KPROXMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

4.31

-4.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

2.13

-1.32

Просадки

Сравнение просадок KPRO и XMAR

Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.92%, что больше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и XMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KPROXMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.92%

-7.29%

-4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-1.48%

-10.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-0.16%

-11.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-0.30%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

0.19%

+5.82%

Волатильность

Сравнение волатильности KPRO и XMAR

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что KPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KPROXMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

0.58%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

2.40%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

3.01%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

5.55%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.83%

5.55%

+2.28%

Сравнение комиссий KPRO и XMAR

KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XMAR в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPRO и XMAR

Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как XMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		2.79%2.65%3.70%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KPRO and XMAR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KPRO has higher volatility (2.71%) compared to XMAR (0.58%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -11.92% vs XMAR's -7.29%.

On 1-year performance, XMAR leads with 12.89% vs -1.92% for KPRO. On fees, XMAR is cheaper at 0.85% per year. On volatility, XMAR has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XMAR has performed better with a 12.89% return vs -1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMAR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.

KPRO has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.00% for XMAR.

They also come from different issuers: KraneShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.85% for XMAR.

XMAR currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPRO и XMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор