Сравнение KPRO с USOY
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, KPRO returned -1.92% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. KPRO charges 0.95%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -5.12%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
KPRO
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -5.12%
- 6 месяцев
- -9.44%
- 1 год
- -1.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPRO и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -5.12% | 7.79% | 7.12% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between KPRO and USOY is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.07 |
The correlation between KPRO and USOY shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. USOY — Ранг доходности на риск
KPRO
USOY
Сравнение KPRO c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPRO | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.35 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 4.03 | -4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 7.74 | -8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPRO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.89 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.99 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок KPRO и USOY
Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.92%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.92% | -17.46% | +5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -14.29% | +2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -5.11% | -6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -6.47% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 7.42% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и USOY
Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 2.71%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 11.62% | -8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 27.18% | -19.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.86% | 30.44% | -21.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 26.13% | -18.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 26.13% | -18.30% |
Сравнение комиссий KPRO и USOY
KPRO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и USOY
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.79% | 2.65% | 3.70% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and USOY have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to KPRO (2.71%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -11.92% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -1.92% for KPRO. On fees, KPRO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KPRO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 2.79% for KPRO.
KPRO is categorized as Options Trading, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: KraneShares and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор