Сравнение KPRO с USO
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. KPRO is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, KPRO returned -1.92% vs 101.55% for USO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -5.12%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
KPRO
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -5.12%
- 6 месяцев
- -9.44%
- 1 год
- -1.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам KPRO и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -5.12% | 7.79% | 12.68% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 5.63% |
Correlation
The correlation between KPRO and USO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г. | -0.06 |
The correlation between KPRO and USO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. USO — Ранг доходности на риск
KPRO
USO
Сравнение KPRO c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPRO | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.38 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 5.01 | -5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 9.42 | -9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPRO | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.31 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | -0.18 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок KPRO и USO
Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.92%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.92% | -98.19% | +86.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -20.39% | +8.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -85.01% | +73.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -75.30% | +72.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 10.82% | -4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и USO
Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 2.71%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 14.87% | -12.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 38.23% | -30.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.86% | 44.20% | -35.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 36.06% | -28.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 39.00% | -31.17% |
Сравнение комиссий KPRO и USO
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и USO
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.79% | 2.65% | 3.70% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and USO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.87%) compared to KPRO (2.71%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -11.92% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 101.55% vs -1.92% for KPRO. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 101.55% return vs -1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
KPRO has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.00% for USO.
KPRO is categorized as Options Trading, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: KraneShares and USCF. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор