PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KPRO с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KPRO и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KPRO показывает доходность -5.12%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.


KPRO

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-5.12%
6 месяцев
-9.44%
1 год
-1.92%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KPRO и USO


2026 (YTD)20252024
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF
-5.12%7.79%12.68%
USO
United States Oil Fund LP
103.67%-8.46%5.63%

Correlation

The correlation between KPRO and USO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

-0.06

The correlation between KPRO and USO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

KPRO vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 77
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPRO c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KPROUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.38

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

5.01

-5.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

9.42

-9.74

KPRO vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPRO на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPRO и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KPROUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

2.31

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

-0.18

+0.99

Просадки

Сравнение просадок KPRO и USO

Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.92%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KPROUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.92%

-98.19%

+86.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-20.39%

+8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-85.01%

+73.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-75.30%

+72.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

10.82%

-4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности KPRO и USO

Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 2.71%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KPROUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

14.87%

-12.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

38.23%

-30.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

44.20%

-35.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

36.06%

-28.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.83%

39.00%

-31.17%

Сравнение комиссий KPRO и USO

KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KPRO и USO

Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF
2.79%2.65%3.70%
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KPRO and USO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to KPRO (2.71%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -11.92% vs USO's -98.19%.

On 1-year performance, USO leads with 101.55% vs -1.92% for KPRO. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USO has performed better with a 101.55% return vs -1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.

KPRO has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.00% for USO.

KPRO is categorized as Options Trading, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: KraneShares and USCF. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPRO и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор