Сравнение KPRO с UGA
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. KPRO is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, KPRO returned -5.14% vs 62.68% for UGA. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 59.54%.
KPRO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -6.26%
- 6 месяцев
- -11.97%
- 1 год
- -5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -14.54%
- С начала года
- 59.54%
- 6 месяцев
- 55.91%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам KPRO и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -6.26% | 7.79% | 11.98% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 59.54% | -2.00% | -3.11% |
Correlation
The correlation between KPRO and UGA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.01 |
The correlation between KPRO and UGA shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. UGA — Ранг доходности на риск
KPRO
UGA
Сравнение KPRO c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPRO | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.31 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 3.10 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 9.66 | -10.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPRO и UGA
Максимальная просадка KPRO за все время составила -12.98%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.98% | -86.59% | +73.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -20.32% | +7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -20.32% | +7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -36.69% | +34.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 6.51% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и UGA
Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 1.48%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 9.45% | -7.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 30.74% | -22.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 34.84% | -26.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 34.47% | -26.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.77% | 37.22% | -29.45% |
Сравнение комиссий KPRO и UGA
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и UGA
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.83% | 2.65% | 3.70% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and UGA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.45%) compared to KPRO (1.48%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -12.98% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 62.68% vs -5.14% for KPRO. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 62.68% return vs -5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
KPRO has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for UGA.
KPRO is categorized as Options Trading, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: KraneShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор