PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KPRO с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KPRO с QDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, KPRO returned -2.35% vs 39.17% for QDTE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности KPRO и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KPRO показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.06%.

KPRO

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-9.43%
1 год
-2.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-0.45%
1 месяц
7.12%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.73%
1 год
39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KPRO и QDTE

2026 (YTD)20252024
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-5.17%7.79%11.89%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.06%19.32%16.07%

Correlation

The correlation between KPRO and QDTE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.34

The correlation between KPRO and QDTE shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KPRO и QDTE

Секторы
KPRO
QDTE

Коммуникационные услуги

40.1%

-

Потребительский циклический сектор

38.4%

-

Здравоохранение

6.9%

-

Недвижимость

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Технологии

3.6%

-

Финансовые услуги

2.0%
5.4%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

KPRO
40.1%
QDTE

-

Потребительский циклический сектор

KPRO
38.4%
QDTE

-

Здравоохранение

KPRO
6.9%
QDTE

-

Недвижимость

KPRO
4.8%
QDTE

-

Потребительский защитный сектор

KPRO
4.3%
QDTE

-

Технологии

KPRO
3.6%
QDTE

-

Финансовые услуги

KPRO
2.0%
QDTE
5.4%

Сырьевые материалы

KPRO

-

QDTE

-

Энергетика

KPRO

-

QDTE

-

Промышленность

KPRO

-

QDTE

-

Коммунальные услуги

KPRO

-

QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с KPRO:
KPRO с KBUFKPRO с KWEBKPRO с KLIPKPRO с BFIXKPRO с PQDIKPRO с CNXTKPRO с SPY
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

KPRO vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 77
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPRO c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KPROQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
2.66

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
3.41

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.46

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

3.86

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

15.60

-15.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KPRO vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPRO на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа QDTE равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPRO и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KPROQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

2.66

-2.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.29

-0.48

Просадки

Сравнение просадок KPRO и QDTE

Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KPROQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-22.86%

+10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-10.20%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.96%

-0.60%

-11.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-3.14%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

2.52%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности KPRO и QDTE

Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 2.70%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KPROQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.72%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

11.01%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

14.81%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.82%

18.42%

-10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

18.42%

-10.60%

Сравнение комиссий KPRO и QDTE

KPRO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPRO и QDTE

Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности QDTE в 43.41%

ПозицияTTM20252024
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		2.80%2.65%3.70%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.41%49.49%32.09%

Часто задаваемые вопросы

KPRO and QDTE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTE has higher volatility (3.72%) compared to KPRO (2.70%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -11.96% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 39.17% vs -2.35% for KPRO. On fees, KPRO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.17% return vs -2.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KPRO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 2.80% for KPRO.

KPRO is categorized as Options Trading, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: KraneShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.97% for QDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPRO и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор