Сравнение KPRO с PBMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR).
KPRO и PBMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KPRO - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KPRO и PBMR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KPRO и PBMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -3.74% | 7.79% | 11.04% |
PBMR PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March | -0.19% | 10.89% | 9.41% |
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у PBMR с доходностью -0.19%.
KPRO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -10.40%
- 1 год
- -0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBMR
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 10.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KPRO и PBMR
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PBMR в 0.50%.
Доходность на риск
KPRO vs. PBMR — Ранг доходности на риск
KPRO
PBMR
Сравнение KPRO c PBMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPRO | PBMR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.33 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 2.01 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.36 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.75 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 10.34 | -10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPRO | PBMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.33 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.43 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между KPRO и PBMR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и PBMR
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как PBMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.75% | 2.65% | 3.70% |
PBMR PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KPRO и PBMR
Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.01%, что больше максимальной просадки PBMR в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и PBMR.
Загрузка...
Показатели просадок
| KPRO | PBMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -7.64% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -6.14% | -4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.64% | -1.58% | -9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -0.53% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 1.04% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и PBMR
Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 2.18%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KPRO | PBMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 2.62% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 3.39% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.52% | 8.07% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.84% | 6.77% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 6.77% | +1.07% |