Сравнение KPRO с NVDY
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, KPRO returned -1.92% vs 46.64% for NVDY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -5.12%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 13.06%.
KPRO
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -5.12%
- 6 месяцев
- -9.44%
- 1 год
- -1.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 17.67%
- 1 год
- 46.64%
- 3 года*
- 54.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPRO и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -5.12% | 7.79% | 12.68% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 13.06% | 27.38% | 74.88% |
Correlation
The correlation between KPRO and NVDY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. NVDY — Ранг доходности на риск
KPRO
NVDY
Сравнение KPRO c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPRO | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.29 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 3.66 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 9.00 | -9.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPRO | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.72 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.64 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок KPRO и NVDY
Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.92%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.92% | -34.08% | +22.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -12.81% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -6.66% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -6.15% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 5.20% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и NVDY
Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 2.71%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 9.46% | -6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 20.68% | -12.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.86% | 27.35% | -18.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 38.24% | -30.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 38.24% | -30.41% |
Сравнение комиссий KPRO и NVDY
KPRO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и NVDY
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности NVDY в 61.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.79% | 2.65% | 3.70% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 61.36% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and NVDY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (9.46%) compared to KPRO (2.71%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -11.92% vs NVDY's -34.08%.
On 1-year performance, NVDY leads with 46.64% vs -1.92% for KPRO. On fees, KPRO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDY has performed better with a 46.64% return vs -1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KPRO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.
NVDY has the higher dividend yield at 61.36%, compared with 2.79% for KPRO.
KPRO is categorized as Options Trading, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: KraneShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.99% for NVDY.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор