Сравнение KPRO с KSPY
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while KSPY is a Equity Hedged fund tracking the Hedgeye Hedged Equity Index. KPRO is actively managed, while KSPY is passively managed. Over the past year, KPRO returned -3.39% vs 17.22% for KSPY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for KSPY.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и KSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у KSPY с доходностью 7.47%.
KPRO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- -5.56%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSPY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 6.12%
- С начала года
- 7.47%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPRO и KSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -4.41% | 7.79% | 6.51% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 7.47% | 13.89% | 3.51% |
Correlation
The correlation between KPRO and KSPY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. KSPY — Ранг доходности на риск
KPRO
KSPY
Сравнение KPRO c KSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPRO | KSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.49 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 3.87 | -4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 19.43 | -19.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPRO и KSPY
Максимальная просадка KPRO за все время составила -13.34%, что больше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и KSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.34% | -11.67% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -4.46% | -8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -0.32% | -10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -1.15% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 0.89% | +6.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и KSPY
Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 1.34%, в то время как у Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 2.54% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 6.20% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.85% | 7.58% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 10.47% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.70% | 10.47% | -2.77% |
Сравнение комиссий KPRO и KSPY
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KSPY в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и KSPY
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности KSPY в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.77% | 2.65% | 3.70% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 5.74% | 6.16% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and KSPY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSPY has higher volatility (2.54%) compared to KPRO (1.34%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -13.34% vs KSPY's -11.67%.
On 1-year performance, KSPY leads with 17.22% vs -3.39% for KPRO. On fees, KSPY is cheaper at 0.78% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KSPY has performed better with a 17.22% return vs -3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KSPY is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
KSPY has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 2.77% for KPRO.
KPRO is categorized as Options Trading, while KSPY is Equity Hedged. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.78% for KSPY.
KSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и KSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор