Сравнение KPRO с KSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY).
KPRO и KSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KPRO - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. KSPY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hedgeye Hedged Equity Index. Фонд был запущен 15 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KPRO и KSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KPRO и KSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -3.74% | 7.79% | 6.55% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 0.47% | 13.89% | 3.43% |
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у KSPY с доходностью 0.47%.
KPRO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -10.40%
- 1 год
- -0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSPY
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KPRO и KSPY
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KSPY в 0.78%.
Доходность на риск
KPRO vs. KSPY — Ранг доходности на риск
KPRO
KSPY
Сравнение KPRO c KSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPRO | KSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.30 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.95 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.94 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 11.50 | -11.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPRO | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.30 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.95 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между KPRO и KSPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и KSPY
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности KSPY в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.75% | 2.65% | 3.70% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 6.14% | 6.16% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок KPRO и KSPY
Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и KSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KPRO | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -11.67% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -8.00% | -3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.64% | -1.94% | -8.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -1.29% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 1.35% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и KSPY
Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 2.18%, в то время как у Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KPRO | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 4.02% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 6.26% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.52% | 11.93% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.84% | 10.98% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 10.98% | -3.14% |