PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KPRO с KSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KPRO с KSPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while KSPY is a Equity Hedged fund tracking the Hedgeye Hedged Equity Index. KPRO is actively managed, while KSPY is passively managed. Over the past year, KPRO returned -1.92% vs 18.09% for KSPY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for KSPY.

Доходность

Сравнение доходности KPRO и KSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KPRO показывает доходность -5.12%, что значительно ниже, чем у KSPY с доходностью 5.43%.

KPRO

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-5.12%
6 месяцев
-9.44%
1 год
-1.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KSPY

1 день
-0.28%
1 месяц
1.96%
С начала года
5.43%
6 месяцев
5.87%
1 год
18.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KPRO и KSPY

2026 (YTD)20252024
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-5.12%7.79%6.55%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.43%13.89%3.43%

Correlation

The correlation between KPRO and KSPY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.32

Сравнение распределения секторов KPRO и KSPY

Секторы
KPRO
KSPY

Коммуникационные услуги

40.1%
10.9%

Потребительский циклический сектор

38.4%
10.1%

Здравоохранение

6.9%
8.4%

Недвижимость

4.8%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.9%

Технологии

3.6%
36.2%

Финансовые услуги

2.0%
11.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Энергетика

-

3.5%

Промышленность

-

8.1%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Коммуникационные услуги

KPRO
40.1%
KSPY
10.9%

Потребительский циклический сектор

KPRO
38.4%
KSPY
10.1%

Здравоохранение

KPRO
6.9%
KSPY
8.4%

Недвижимость

KPRO
4.8%
KSPY
1.9%

Потребительский защитный сектор

KPRO
4.3%
KSPY
4.9%

Технологии

KPRO
3.6%
KSPY
36.2%

Финансовые услуги

KPRO
2.0%
KSPY
11.9%

Сырьевые материалы

KPRO

-

KSPY
1.8%

Энергетика

KPRO

-

KSPY
3.5%

Промышленность

KPRO

-

KSPY
8.1%

Коммунальные услуги

KPRO

-

KSPY
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Часто сравнивают с KPRO:
KPRO с KBUFKPRO с KWEBKPRO с KLIPKPRO с BFIXKPRO с PQDIKPRO с CNXTKPRO с SPY
Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с HOLAKSPY с HEQQKSPY с KOIDKSPY с RFLRKSPY с KLXYKSPY с KBAB

Доходность на риск

KPRO vs. KSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 77
Ранг коэф-та Мартина
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPRO c KSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KPROKSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
2.60

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
3.76

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.59

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

4.07

-4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

21.74

-22.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KPRO vs. KSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPRO на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа KSPY равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPRO и KSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KPROKSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

2.60

-2.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.17

-0.35

Просадки

Сравнение просадок KPRO и KSPY

Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.92%, примерно равная максимальной просадке KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и KSPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KPROKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.92%

-11.67%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-4.46%

-7.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-0.28%

-11.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-1.18%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

0.83%

+5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности KPRO и KSPY

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что KPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KPROKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

0.76%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

5.51%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

7.00%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

10.53%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.83%

10.53%

-2.70%

Сравнение комиссий KPRO и KSPY

KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KSPY в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPRO и KSPY

Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности KSPY в 5.85%

ПозицияTTM20252024
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		2.79%2.65%3.70%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.85%6.16%1.31%

Часто задаваемые вопросы

KPRO and KSPY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KPRO has higher volatility (2.71%) compared to KSPY (0.76%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -11.92% vs KSPY's -11.67%.

On 1-year performance, KSPY leads with 18.09% vs -1.92% for KPRO. On fees, KSPY is cheaper at 0.78% per year. On volatility, KSPY has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KSPY has performed better with a 18.09% return vs -1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KSPY is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.

KSPY has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 2.79% for KPRO.

KPRO is categorized as Options Trading, while KSPY is Equity Hedged. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.78% for KSPY.

KSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPRO и KSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор