Сравнение KPRO с KSPY
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while KSPY is a Equity Hedged fund tracking the Hedgeye Hedged Equity Index. KPRO is actively managed, while KSPY is passively managed. Over the past year, KPRO returned -5.14% vs 15.33% for KSPY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for KSPY.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и KSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у KSPY с доходностью 4.92%.
KPRO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -6.26%
- 6 месяцев
- -11.97%
- 1 год
- -5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSPY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPRO и KSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -6.26% | 7.79% | 6.51% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 4.92% | 13.89% | 3.51% |
Correlation
The correlation between KPRO and KSPY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. KSPY — Ранг доходности на риск
KPRO
KSPY
Сравнение KPRO c KSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPRO | KSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.45 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 3.45 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 17.70 | -18.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPRO и KSPY
Максимальная просадка KPRO за все время составила -12.98%, что больше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и KSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.98% | -11.67% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -4.46% | -8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -1.81% | -11.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -1.17% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 0.87% | +5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и KSPY
Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 1.48%, в то время как у Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 2.91% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 6.05% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 7.42% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 10.56% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.77% | 10.56% | -2.79% |
Сравнение комиссий KPRO и KSPY
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KSPY в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и KSPY
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности KSPY в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.83% | 2.65% | 3.70% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 5.88% | 6.16% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and KSPY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSPY has higher volatility (2.91%) compared to KPRO (1.48%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -12.98% vs KSPY's -11.67%.
On 1-year performance, KSPY leads with 15.33% vs -5.14% for KPRO. On fees, KSPY is cheaper at 0.78% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KSPY has performed better with a 15.33% return vs -5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KSPY is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
KSPY has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 2.83% for KPRO.
KPRO is categorized as Options Trading, while KSPY is Equity Hedged. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.78% for KSPY.
KSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и KSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор